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“趋势-之星”策略组合总结

核心内容

“趋势之星”策略组合是由长江期货股份有限公司产品经理赵丹琪于2021年3月25日发布的期货交易策略，旨在通过技术指标与基本面分析的结合，筛选出具有趋势跟踪价值的品种，并构建模拟交易组合。该策略为推广版，滞后一天发布，不作为及时交易参考。

主要观点

1. 品种筛选逻辑

• 技术指标共振：利用偏离度指标与HL双通道顺势模型在不同级别（如30分钟与60分钟）的共振，识别趋势跟踪机会。
• 方向判断依据：当大级别（60f及以上）出现背离信号，且小周期（30f）方向一致时，预期出现局部拐点，此时对品种进行关注。
• 关注强度排序：关注强度按照30分钟级别的方向强度进行排序，以确定交易优先级。

2. 关注品种

• 纸浆2105：当前为空头关注，基本面驱动向上，但技术面显示30分钟级别向下突破前期盘整中枢，形成3卖预期。
• 棕榈油2105：同样为空头关注，基本面驱动向上，但需进一步观察市场反应。

3. 近期退出品种

• 塑料2105：因市场表现或策略调整，已被移出关注列表。

4. 资金管理建议

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 最大回撤控制：单品种最大回撤值不超过总资金的1%
• 最大仓位计算：50万元 × 1% ÷ (80点 × 10%) = 6.25手，建议保持在6手以内。
• 资金管理提示：建议投资者合理分配资金，单品种资金占有率控制在30%以内，以降低不确定性风险。

关键信息

1. 品种趋势跟踪

• 产品推荐的品种具有对冲关系，技术指标与基本面方向需保持一致。
• 每个品种的关注区间、目标区间、止损区间等信息需参考付费版内容。

2. 技术解盘

• 纸浆2105：30分钟级别向下突破前期盘整中枢，形成3卖预期，短期或面临调整。
• 基本面驱动：短期面临外围环境压力和生活纸检修压力，但中长期需求有望改善。

3. 产品逻辑

• Step1: 品种筛选
  利用技术指标的大小周期共振筛选重点关注品种。
• Step2: 基本面方向选择
  通过产业估值与驱动模型，判断基本面趋势与技术指标是否一致。
• Step3: 构建模拟组合
  基于基本面估值和驱动模型，结合技术分析，构建模拟交易组合。

4. 产品覆盖品种

• 覆盖的品种包括：股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、红枣等。

风险提示

• 本产品仅作为参考，不构成投资建议。
• 投资者应自行判断是否采用策略内容，并承担相应风险。
• 产品不承诺收益，也不分担损失。

免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，长江期货对其准确性与完整性不作保证。
• 报告内容可能随时修改，不提前通知。
• 报告仅供内部使用，未经许可不得复制、发布或引用。

产品经理信息

• 姓名：赵丹琪
• 从业证号：F3039881
• 投资咨询资格编号：Z0014940
• 联系电话：027-65261394
• 邮箱：zhaodq1@cjsc.com.cn

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