20230419-浙商证券-金融工程点评_LF基金仓位测算日报_6页

报告内容总结

核心观点

近期风格模拟持仓上调趋势有所调整，大盘风格小幅领先，短期价值相对成长占优。

灵活配置型LF基金风险风格仓位调整

• 5日权益风格模拟仓位调整：
  • 大盘成长： -0.095%
  • 中盘成长： -0.076%
  • 小盘成长： -0.068%
• 5日权益行业模拟仓位调整：
  • 有色金属： +0.83%
  • 电力设备： +0.71%
  • 基础化工： +0.33%

"固收+"型LF基金风险风格仓位调整

• 5日权益风格模拟仓位调整：
  • 小盘成长： -0.012%
  • 大盘成长： -0.011%
  • 中盘成长： -0.009%
• 5日权益行业模拟仓位调整：
  • 电力设备： +0.05%
  • 有色金属： +0.04%
  • 基础化工： +0.03%

行业调整情况

• 有色金属、电力设备板块模拟仓位水平持续上调。
• 基础化工模拟持仓水平有所修复。

风险提示

• 本文结果基于历史数据建模推算，未来实际情况的不确定性与模型推测结果存在偏差，不作为投资参考建议。
• 股票及行业投资评级仅供参考，实际投资决策需依据个人实际情况。

总结以上内容。