20230420-浙商证券-金融工程点评_LF基金仓位测算日报_6页

LF基金仓位测算日报核心要点总结

核心观点：

近期风格模拟持仓出现调整，小盘风格调降明显，短期价值相对成长占优。重仓行业模拟持仓开始收缩，前期热门的计算机、电子、汽车板块仓位有所调整，医药生物模拟持仓水平亦有明显下调。

一、灵活配置型LF基金仓位调整

• 权益风格指数：

  • 大盘成长：-0205%
  • 中盘成长：-0170%
  • 小盘成长：-0149%

• 行业层面：

  • 有色金属下调-0145%
  • 汽车、医药生物分别下调各0128%

二、“固收+”型LF基金仓位调整

• 权益风格指数：

  • 小盘成长：-0015%
  • 大盘成长：-0012%
  • 中盘成长：-0009%

• 行业层面：

  • 计算机调降-0032%
  • 电子调降-0014%
  • 国防军工调降-0010%

数据来源：Wind，浙商证券研究所

三、风险提示：

报告结论基于历史数据模型推演，存在未来实际情况偏离模型推测的可能，不作为投资建议。

免责声明条款请详见报告末尾部分。