20231028-天风证券-因子跟踪周报_小市值_一致预期因子表现较好_7页_1mb

金融工程因子表现报告总结

主要发现

近期一周和一个月，小市值、前五大股东持股比例合计、标准化预期外收入等因子表现良好；较差因子包括1个月反转、bp三年分位数、高管平均薪酬。最近一年，小市值、bp、前五大股东持股比例表现好；较差因子包括一致预期净利润复合增速、Beta、一年动量。多头组合基于因子排名构建，权重根号下流通市值。

因子分类

报告因子分估值（如bp）、盈利（如季度毛利率）、成长（如季度净利润增长率）、分红、反转、换手率、波动率、分析师（如90天分析师覆盖度）等类别。计算方法包括去中性化处理和标准化。

风险提示

模型基于历史数据，存在市场环境变动风险。报告仅供参考，未经更新。