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量化交易策略周报总结（2017年5月30日）

核心内容概述

本报告汇总了多个量化交易策略在2017年5月30日当周的表现及历史数据，分析了各策略的交易频率、收益率、成功率和最大回撤等关键指标。整体来看，多数策略在当周实现了盈利，但部分策略如随机区间突破、加强版EMDT和EMDT表现不佳，出现亏损。此外，报告还提供了这些策略自2010年起的历史表现，以及相关的风险提示和投资评级说明。

主要观点与关键信息

一、本周表现概览

主要观点：

• 多数策略在本周实现了盈利，如风格套利、SLM、SMT和期权比率预测。
• 随机区间突破、加强版EMDT和EMDT在本周亏损，且成功率较低。
• 价量模式匹配策略本周亏损严重，且无盈利记录。
• 所有策略均存在一定的最大回撤，需警惕市场波动风险。

历史市场表现

1. 年初以来表现（2017年1月1日 - 2017年5月30日）

主要观点：

• 风格套利和期权比率预测表现较好，累积收益率分别为5.58%和4.27%。
• 价量模式匹配和随机区间突破策略表现较差，累积收益率为负。
• 所有策略均存在一定波动，最大回撤普遍在-1%至-10%之间。

2. 期指上市以来表现（自2010年4月16日起）

主要观点：

• 加强版EMDT和价量模式匹配策略在长期表现中较为突出，累积收益率分别达到448.65%和312.91%。
• 风格套利和随机区间突破策略表现稳健，累积收益率分别为16.92%和36.21%。
• SLM策略虽然累积收益率较高，但最大回撤较大，需关注其风险。
• 期权比率预测策略在长期表现中累积收益率较高，但回撤也较为显著。

风险提示

• 所有策略均基于历史数据进行统计、建模和测算，无法保证在未来的市场环境中持续有效。
• 市场波动性可能影响策略的执行效果，存在失效风险。
• 投资者需根据自身风险承受能力进行决策，不可完全依赖策略报告。

投资评级说明

广发证券—行业投资评级说明

• 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘10%以上。
• 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%～+10%。
• 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

• 买入：预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上。
• 谨慎增持：预期未来12个月内，股价表现强于大盘5%～15%。
• 持有：预期未来12个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%～+5%。
• 卖出：预期未来12个月内，股价表现弱于大盘5%以上。

联系方式

• 分析师：张超，S0260514070002

  • 邮箱：zhangchao@gf.com.cn
  • 电话：020-87578291

• 联系人：文巧钧

  • 邮箱：wenqiaojun@gf.com.cn
  • 电话：0755-88286935

• 地址：

  • 广州市：广州市天河区林和西路9号耀中广场A座1401
  • 深圳市：深圳福田区益田路6001号太平金融大厦31楼
  • 北京市：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层
  • 上海市：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦18楼

• 邮政编码：

  • 广州市：510620
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  • 北京市：100045
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• 客服邮箱：gf fy@gf.com.cn

• 服务热线：未提供

相关研究

图表索引

• 图1：风格套利策略历史表现（自2015年4月16日起）
• 图2：随机区间突破策略历史表现（自2010年4月16日起）
• 图3：加强版EMDT策略历史表现（自2010年4月16日起）
• 图4：EMDT策略历史表现（自2010年4月16日起）
• 图5：SLM策略历史表现（自2010年4月16日起）
• 图6：价量模式匹配策略历史表现（自2011年1月1日起）
• 图7：SMT策略历史表现（自2010年4月16日起）
• 图8：期权比率预测策略历史表现（自2015年2月9日起）

总结

本报告展示了多个量化交易策略在2017年5月30日当周的表现及历史数据，多数策略实现了盈利，但部分策略如随机区间突破、加强版EMDT和EMDT表现不佳。从长期表现来看，加强版EMDT和价量模式匹配策略累积收益率较高，但回撤也较为明显。投资者需注意策略的历史表现与市场风险，结合自身情况做出合理决策。