20230602-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

国债期货每日数据跟踪报告总结

一、量价数据

1. 主要合约表现

• T2309CFE：主力合约下跌0.355元至1012.95元，3份合约总成交量增加27,646手，持仓增加4,508手。
• TF2309CFE：主力合约下跌0.31元至101.68元，总成交量增加17,972手，持仓减少1,689手。
• TS2309CFE：主力合约下跌0.0075元至101.175元，总成交量增加1,699手，持仓减少1,776手。
• TL2309CFE：主力合约下跌0.49元至96.7元，总成交量增加1,392手，持仓减少2手。

2. 主力持仓变化

• T/F主力合约：前20席位成交量增加至147,600手，多头净增持4,364手，空头净增持3,140手，呈现净空头趋势。
• TS主力合约：前20席位成交量增加至62,320手，多头净增持859手，空头净增持1,887手，呈现净空头趋势。

二、基差数据

1. T2309CFE

• CTD券：220010IB，基差0.54元，正套收益率0.9%，情景模拟显示基差收敛空间0.73元。

2. TF2309CFE

• CTD券：220022IB，基差0.31元，正套收益率13%，情景模拟显示基差收敛空间0.54元。

3. TS2309CFE

• CTD券：200005IB，基差0.002元，正套收益率19%，情景模拟显示基差收敛空间0.026元（下行情景），或走阔0.001元（上行情景）。

4. TL2309CFE

• CTD券：210014IB，基差0.76元，正套收益率0.8%，情景模拟显示基差收敛空间0.95元。

三、移仓数据

• T、TF、TS、TL主力合约移仓已接近完成，各自移仓完成度分别为94.96%、94.53%、91.46%、85.43%。
• 各合约展期成本分别为：T（19.2%）、TF（11.7%）、TS（0.17%）、TL（12.3%）。

四、跨品种数据

• 跨品种数据未提供具体内容，但报告指出移仓接近完成，需关注价差变化及展期成本。

免责声明

• 本报告仅供专业投资者参考，不构成投资建议。
• 银河期货对因报告内容产生的任何损失不承担责任。

**分析师：张晨**