金融工程：私募基金月报（2021年2月），基金业协会披露百亿私募发行备案数据-20210308-广发证券-25页_1mb

金融工程：私募基金月报（2021年2月）总结

核心内容

本报告总结了2021年2月中国私募基金市场的关键数据和表现，涵盖了私募基金发行备案情况、市场行情回顾、私募基金业绩表现、市场展望以及风险提示等内容。报告重点分析了私募基金各策略的收益情况，并对百亿私募管理人进行了详细统计。

主要观点

• 百亿私募管理人以股票多头策略为主：截至2021年2月底，有58家私募证券基金管理人资产规模超过100亿元，其中44家采用股票多头策略，占比较高。
• 私募基金发行备案情况：截至2021年1月底，存续私募证券基金5.62万只，规模达4.36万亿元，环比增长显著。
• 私募基金业绩表现：2021年2月，私募基金整体平均收益为0.90%，其中管理期货策略表现最佳，平均收益为4.34%，其次是股票多头和宏观策略。
• 市场展望：预计债券资产有望企稳回升，建议持续关注债券基金策略产品后续表现。
• 风险提示：数据存在不完全统计的风险，不构成投资建议。

关键信息

一、百亿私募管理人情况

• 管理人数量：截至2021年2月底，58家私募证券基金管理人资产规模超过100亿元。
• 主要投资策略：
  • 股票多头策略：44家
  • 市场中性策略：4家
  • 宏观策略：3家
  • 多策略：3家
• 地域分布：百亿私募管理人主要集中在北上广地区，其中上海26家，广东12家，北京11家。

二、私募基金发行备案情况

• 私募证券基金数量：截至2021年1月底，存续私募证券基金56161只，环比增加1806只。
• 私募证券基金规模：存续规模达4.36万亿元，环比增加0.59万亿元。
• 新备案产品：
  • 新增2214只，占所有类型新备案私募基金的79.78%。
  • 新备案产品规模691.83亿元，环比增长47.22%。
• 私募证券基金管理人数量：截至2021年1月底，存续私募证券基金管理人合计8916家，环比增加8家。

三、私募基金业绩表现

• 2月收益表现：
  • 平均收益：0.90%
  • 1/4分位数：3.06%
  • 3/4分位数：-2.20%
• 主要策略收益情况：
  • 管理期货：4.34%
  • 股票多头：1.74%
  • 宏观策略：2.62%
• 近一年收益表现：
  • 管理期货：44.06%
  • 宏观策略：42.22%
  • 股票多头：32.93%

四、市场行情回顾

• 境内权益市场：
  • 创业板指下跌6.86%
  • 科创50指数下跌6.78%
  • 沪深300指数下跌0.28%
  • 上证50指数上涨1.17%
• 行业表现：
  • 房地产：10.33%
  • 钢铁：8.36%
  • 农林牧渔：8.31%
  • 电气设备和汽车：跌幅较大
• 境外权益市场：
  • 法国CAC40指数上涨5.63%
  • 日经225指数上涨4.71%
  • 德国DAX指数上涨2.63%

五、市场展望

• 债券资产：预计在美债利率上升背景下，债券资产有望企稳回升。
• 商品资产：工业品、农产品、黄金等商品资产表现相对较强。

六、风险提示

• 数据不完全性：数据为不完全统计，受管理人选择性披露和数据披露滞后影响。
• 不构成投资建议：本报告仅用于市场分析，不作为投资建议。

图表索引

• 图1：百亿私募管理人主要投资策略分布
• 图2：百亿私募管理人地区分布
• 图3：外商独资私募证券管理人自主发行证券基金规模分布
• 图4：私募证券基金月度新增备案产品信息统计
• 图5：私募证券基金存续备案产品信息统计
• 图6：私募证券基金分类明细
• 图7：分策略私募证券投资基金数量占比统计
• 图8：年初至今各策略产品成立数量占比统计
• 图9：私募证券基金管理人合计数量变化
• 图10：私募证券基金管理人资产管理规模分布
• 图11：100亿以上私募管理人主要策略
• 图12：50-100亿私募管理人主要策略
• 图13：境内主要宽基指数区间涨幅
• 图14：境外主要宽基指数区间涨幅
• 图15：申万一级行业指数区间涨幅
• 图16：债券指数区间涨幅
• 图17：大宗商品区间涨幅

表格索引

• 表1：资管规模超过100亿元的私募证券基金管理人
• 表2：各策略私募基金2021年2月收益率表现统计
• 表3：各策略私募基金近一年收益率表现统计
• 表4：股票多头策略私募基金业绩中位数统计
• 表5：2021年2月收益较好的股票多头策略私募基金产品信息
• 表6：市场中性策略私募基金业绩中位数统计
• 表7：2021年2月收益较好的市场中性策略私募基金产品信息
• 表8：管理期货策略私募基金业绩中位数统计
• 表9：2021年2月收益较好的管理期货策略私募基金产品信息
• 表10：宏观策略私募基金业绩中位数统计
• 表11：2021年2月收益较好的宏观策略私募基金产品信息
• 表12：债券私募基金业绩中位数统计
• 表13：2021年2月收益较好的债券私募基金产品信息
• 表14：套利策略私募基金业绩中位数统计
• 表15：2021年2月收益较好的套利策略私募基金产品信息
• 表16：组合基金策略私募基金业绩中位数统计
• 表17：2021年2月收益较好的组合基金策略私募基金信息
• 表18：多策略私募基金业绩中位数统计
• 表19：2021年2月收益较好的多策略私募基金信息
• 表20：2月参与调研私募机构数量前10的个股信息
• 表21：年初至今参与调研私募机构数量前10的个股信息
• 表22：2月参与调研较多的私募机构信息