20210203-天风证券-金工定期报告_市场情绪一览_9页_790kb

金融工程市场情绪与资金面分析总结（2021-02-03）

核心内容概览

本报告提供了2021年2月3日A股市场的综合分析，涵盖情绪面、资金面及衍生品市场的关键数据，旨在为投资者提供市场监控信息，不构成具体投资建议。

---

一、市场情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：39只，占比 0.99%
• 自然跌停个股：15只，占比 0.38%
• 涨停封板率：50.00%
• 连板率：10.45%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：150只，较上一交易日增加35只，占比 3.79%（低于过去一年平均水平）
• 创60日新低个股：1075只，较上一交易日增加488只，占比 27.17%（高于过去一年平均水平）

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：325只，占比 8.21%（较上一交易日减少2只）
• 空头排列看跌个股：2074只，占比 52.41%（较上一交易日增加103只）

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：1061673.68万元，较上一交易日有所增加
• 折价率：下降至 2.89%

1.5 龙虎榜机构买入情况

今日机构席位买入的非ST个股包括：

• 科大讯飞
• 联泓新科
• 南极电商
• 威孚高科
• 豪迈科技
• 森麒麟
• 福田汽车
• 陕西黑猫
• 贝瑞基因
• 供销大集
• 奥佳华
• 华文食品
• 中瓷电子
• 振邦智能
• 日月明
• 路畅科技
• 华骐环保
• 陕西金叶
• 中水渔业
• 台海核电
• 绿景控股

---

二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：16824.71亿元，周环比下降 1.41%
• 融资余额：15382.56亿元
• 融资买入额：813.25亿元
• 融券卖出额：48.28亿元
• 净买入额：764.98亿元（较上一交易日上升）

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入：5.66亿元
• 港股通净流入：39.80亿元（较上一交易日下降）
• 资金净流向保持南向：净流出34.14亿元
• 深股通净流入：28.57亿元
• 港股通净流入：63.18亿元

---

三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2102：报收5473.80点，上涨 0.12%，贴水 0.21%

• 沪深300指数：报收5485.20点，下跌 0.29%

• 上证50期指IH2102：报收3772.40点，上涨 0.39%，贴水 0.09%

• 上证50指数：报收3775.72点，上涨 0.11%

• 中证500期指IC2102：报收6379.00点，下跌 0.51%，贴水 0.32%

• 中证500指数：报收6399.33点，下跌 0.86%

3.2 股票期权

3.2.1 波动率指数

• 波动率指数：26.23，较上一交易日下降 3.56%
• 50ETF：报收3.76，较上一交易日上涨 0.32%

3.2.2 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）：0.90，环比上升 21.69%
• PCR（持仓量）：0.99，环比上升 1.38%

---

四、关键信息总结

主要观点

1. 市场情绪：

   • 今日市场情绪偏弱，自然跌停数量高于平均水平，空头排列个股占比显著上升。
   • 大宗交易总额增加，折价率下降，显示市场对部分个股的估值趋于理性。
   • 机构席位买入个股数量较多，显示对部分优质标的的看好。

2. 资金流向：

   • 融资融券余额下降，但净买入额上升，显示市场融资意愿增强。
   • 沪/深港通资金净流入总体呈南向趋势，但港股通净流入有所下降。

3. 衍生品市场：

   • 股指期货整体走势分化，沪深300期指微涨，而中证500期指下跌。
   • 波动率指数下降，市场波动性有所缓和。
   • PCR指标上升，显示市场看跌情绪增强。

---

五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场变化快，投资者应结合自身情况独立判断。

---

六、分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001，邮箱：wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：分析师，SAC执业证书编号：S1110520080008，邮箱：heqingqing@tfzq.com

---

七、相关报告

1. 《金融工程：金融工程-海外文献推荐第168期》2021-02-02
2. 《金融工程：金融工程-市场情绪一览2021-02-02》2021-02-02
3. 《金融工程：基金研究-中概股回归潮下，互联网科技有望驱动港股行情，投资者如何一键布局？》2021-02-02

---

八、图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）