20150216-光大证券-大数据操盘手册_选好概念_持股过年_26页_1mb

大数据操盘手册（2015-02-16）总结

核心内容概述

本报告是一份基于大数据和量化分析的金融策略报告，旨在为投资者提供基于市场情绪、行业配置、概念热度、因子分析、龙虎榜动向及个股形态等多维度的操盘建议。报告由光大证券研究所首席金融工程分析师冯剑撰写，采用独创的中文云系统进行文本挖掘和数据分析，为投资者提供参考。

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主要观点与关键信息

1. 情绪择时

• 普通投资者情绪指标：上周情绪指标已接近上轨，提示大盘存在较大风险，投资者应谨慎操作。
• 情绪曲线：该曲线自2013年起择时胜率高达100%，是基于互联网金融文本挖掘算法构建的。

2. 概念热度与关注度

• 概念炒作热度指数：当前热度处于中等水平，建议投资者少量参与。
• 概念一致性指标：偏高，表示各概念热度差异不大，难以把握。
• 看多概念：互联网金融、禽流感、医药电商、移动支付。
• 看空概念：4G、彩票、燃料电池、养老。

3. 行业配置

• 看多行业：电力设备新能源、电子行业、纺织和服装、计算机行业、通信行业、医药生物。
• 看空行业：有色金属、银行业、石油化工、建筑和工程、钢铁行业、非银行金融。

4. 主力动向

• 交易单元：上周略有净卖出。
• 两融客户：净买入。
• 游资参与指数：尚可，建议关注个股行情。

5. 个股技术形态

• 布林通道情况：约18%的股票价格在上轨以上，无股票在下轨以下，整体个股形态较好。
• 下穿上轨比例：维持在2%左右。

6. 日内交易信号

• 短线信号：今日为看多，日内看涨。
• 操作建议：投资者可准备相应操盘计划，T+0交易可先买后卖，套利交易者可调整参数至多头模式。

7. 形态股票池

• 当前形态股票：提供形态股票列表，不提示个股。
• 形态包括：变异、平台、突破、强庄等。

8. 异动股分析

• 异动股界定：价格振幅、换手率、融资融券比例、无涨跌幅限制等。
• 异动股行业及概念：包括传媒、计算机、轻工制造、医药生物等。
• 异动股列表：包含多个股票及其对应的行业和概念。

9. 大股东之底

• 大股东持股成本估算：通过公开市场信息分析，估算大股东持股成本。
• 接近系数：表示当前股价与大股东成本价的距离，接近系数小于1表示现价高于成本价，越接近1越接近成本价。
• 操作建议：当股价接近或低于大股东成本时，可考虑抄底，但需注意潜在的负面信息。

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关键策略建议

概念与行业操作

• 看多概念：互联网金融、禽流感、医药电商、移动支付。
• 看空概念：4G、彩票、燃料电池、养老。
• 看多行业：电力设备新能源、电子行业、纺织和服装、计算机行业、通信行业、医药生物。
• 看空行业：有色金属、银行业、石油化工、建筑和工程、钢铁行业、非银行金融。

技术分析

• 布林通道分析：当前市场个股形态较好，18%的股票处于上轨以上。
• 日内交易：今日为看多信号，投资者可采取T+0策略，进行短线操作。

情绪与市场动向

• 情绪曲线：普通投资者情绪指标接近上轨，提示大盘风险。
• 游资参与指数：尚可，可关注个股行情。

异动股与大股东成本

• 异动股：提供异动股所属行业及概念，但不提示个股。
• 大股东成本分析：通过公开市场信息估算大股东持股成本，作为抄底参考。

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数据来源与方法说明

• 中文云系统：光大金融工程团队自主研发，用于文本挖掘和情绪分析。
• 模型与算法：
  • 概念炒作热度指数：基于互联网金融文本挖掘算法。
  • 行业配置模型：通过关注度算法进行行业分析。
  • 因子看市：包括关注度因子、市值因子、预测EPS变动因子等。
• 数据来源：国家统计局、中国人民银行等官方机构，以及光大证券内部数据。

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投资者注意事项

• 免责声明：报告中提到的概念和股票之间的真实联系无法保证，仅作参考。
• 操作建议：不构成实际投资建议，投资者应谨慎决策。
• 利益冲突：本公司可能持有报告中提及的公司证券头寸，投资者需注意潜在利益冲突。

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分析师与团队信息

• 分析师：冯剑，光大证券研究所首席金融工程分析师。
• 团队背景：7人专业团队，6年专注研究，2万行代码，涵盖爬虫、索引、检索、统计、热度、选股等技术。
• 联系方式：
  • 邮箱：fengj@ebscn.com
  • 电话：021-22169176
  • 公司官网：光大中文云系统

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报告结构

1. 事件套利日历
2. 宏观时间表
3. 多元情绪择时
4. 概念多空关注度
5. 行业配置二维码
6. 因子看市
7. 龙虎榜动向
8. 强势股动向
9. 个股技术形态汇编
10. 股指期货持仓集中度模型短线信号
11. 形态股票池
12. 异动股寻踪
13. 大股东之底

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总结

本报告提供了全面的市场分析，涵盖情绪、行业、概念、因子、异动股及大股东成本等多个维度，为投资者提供短线和长线操作的参考。尽管数据来源于专业算法和模型，但投资者需注意报告中的免责声明，谨慎决策。