20180224-莫尼塔投资-FScore量化行业轮动周报_煤炭_钢铁短期走强_12页_3mb

F-Score 量化行业轮动周报总结

核心内容概述

F-Score 量化行业轮动模型通过构建静态评分系统、动态轮动分析及日/周级别共振分析，对29个中信一级行业进行趋势性强弱评估，为投资者提供行业配置建议。该模型旨在帮助投资者识别当前市场中表现强势或弱势的行业，以便做出更合理的投资决策。

本周主要观点

1. 煤炭/钢铁：短期走强，可持续关注

• 周级别：煤炭/钢铁持续走高，表现出较强的趋势性。
• 日级别：煤炭/钢铁继续跑赢绝大部分行业，显示短期强势。
• 建议：后市有望带动周级别继续走强，建议投资者持续关注。

2. 家电/餐饮旅游/银行：再次走强，建议继续持有

• 周/日级别：家电、餐饮旅游和银行在周日级别均维持在跑赢区域，且呈现稳步攀升或高位走平的态势。
• 建议：后市大概率跑赢大部分行业，建议投资者继续持有。

3. 非银行金融/房地产：日级别弱势，提示下行风险

• 日级别：非银行金融和房地产持续处于跑输区间，短期无明显回升迹象。
• 风险提示：后市其周级别存在下行风险，需警惕。

4. 电力及公用事业/国防军工/通信/综合：呈现底部形态，大概率持续跑输

• 日级别：上述行业持续处于跑输区间，短期无明显回升信号。
• 建议：若无其他利好消息，其周级别可能继续下行，建议谨慎入场。

关键信息

附录信息

• 模型原理：F-Score 量化行业轮动模型通过周级别和日级别分析，识别行业趋势性强弱。
• 数据来源：Wind，莫尼塔研究。
• 联系方式：
  • 何晓：xhe@cebm.com.cn，021-3383-0318
  • 黄婧怡：jiyhuang@cebm.com.cn，021-3383-0319

上期预期回顾

• 煤炭/银行/餐饮旅游：部分判断正确，上周排名变化为0/0/1位。
• 家电/非银行金融/房地产：判断正确，上周排名变化为2/8/6位。
• 电子元器件/通信：部分判断正确，上周排名变化为0/-6位。
• 计算机/机械/国防军工/综合：判断正确，上周排名变化为27/21/28/29位。

免责声明

本报告仅作为投资参考，所提供的信息可能不准确或不完整，不能作为投资决策、道义、责任或法律的依据。

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