20171023-莫尼塔投资-FScore量化行业轮动周报_大消费行业受青睐_地产走弱_13页_18mb
报告摘要
$F$-Score 量化行业轮动周报总结
核心内容
本报告基于$F$-Score量化行业轮动模型，对29个中信一级行业进行周级别和日级别的趋势性分析，以评估行业相对强弱和提供配置建议。
主要观点
-
大消费行业受青睐，地产走弱
当前大消费板块表现强势，医药、商贸零售、通信等行业在周级别和日级别均表现良好，具备持续走强的潜力。而房地产和大宗商品类行业在日级别表现弱势，存在下行风险。 -
行业轮动模型分析
该模型通过静态评分系统、动态轮动分析及日/周级别共振分析，提供行业整体轮动的定量解读、个体行业跑赢/输的判断以及行业配置建议。 -
本周行业配置建议
建议投资者加大对医药、商贸零售、通信、家电、食品饮料和农林牧渔等行业的配置力度，具体配置比例如下：- 商贸零售：15%
- 通信：15%
- 农林牧渔：15%
- 家电：17%
- 食品饮料：17%
- 医药：17%
- 其他：4%
关键信息
周级别行业表现
| 排名 | 行业 |
|---|---|
| 1 | 食品饮料 |
| 2 | 家电 |
| 3 | 医药 |
| 4 | 商贸零售 |
| 5 | 汽车 |
| 6 | 电子元器件 |
| 7 | 通信 |
| 8 | 银行 |
| 9 | 国防军工 |
| 10 | 非银行金融 |
| 11 | 电力及公用事业 |
| 12 | 交通运输 |
| 13 | 农林牧渔 |
| 14 | 电力设备 |
| 15 | 轻工制造 |
| 16 | 传媒 |
| 17 | 石油石化 |
| 18 | 机械 |
| 19 | 纺织服装 |
| 20 | 建筑 |
| 21 | 餐饮旅游 |
| 22 | 基础化工 |
| 23 | 建材 |
| 24 | 房地产 |
| 25 | 计算机 |
| 26 | 综合 |
| 27 | 钢铁 |
| 28 | 有色金属 |
| 29 | 煤炭 |
日级别行业表现
| 排名 | 行业 |
|---|---|
| 1 | 有色金属 |
| 2 | 食品饮料 |
| 3 | 煤炭 |
| 4 | 非银行金融 |
| 5 | 钢铁 |
| 6 | 家电 |
| 7 | 电子元器件 |
| 8 | 通信 |
| 9 | 建材 |
| 10 | 银行 |
| 11 | 汽车 |
| 12 | 基础化工 |
| 13 | 房地产 |
| 14 | 商贸零售 |
| 15 | 轻工制造 |
| 16 | 综合 |
| 17 | 医药 |
| 18 | 交通运输 |
| 19 | 电力设备 |
| 20 | 电力及公用事业 |
| 21 | 国防军工 |
| 22 | 石油石化 |
| 23 | 建筑 |
| 24 | 机械 |
| 25 | 纺织服装 |
| 26 | 餐饮旅游 |
| 27 | 传媒 |
| 28 | 电子元器件 |
| 29 | 综合 |
上期预期回顾
- 判断正确：电力设备、商贸零售、通信等短期走强，家电、食品饮料再次走强，建议继续持有。
- 部分判断正确：煤炭、有色金属、钢铁等日级别弱势，提示下行风险。
- 其他行业：部分行业排名变化较大，如石油石化、基础化工、建筑等有所上升，而银行、计算机、传媒等有所下降。
行业配置建议
- 短期走强，可持续关注：医药、商贸零售、通信
- 再次走强，建议继续持有：家电、食品饮料
- 日级别弱势，提示下行风险：大宗商品类、房地产
联系信息
-
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张雨蒙
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