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金融工程市场分析总结（2018年07月09日）

核心内容概览

本报告分析了2018年07月09日A股市场的多个方面，包括情绪面、资金面以及衍生品市场情况，旨在为投资者提供市场动态参考。

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一、情绪面分析

1.1 自然涨跌停情况

• 今日A股非ST个股总数为3446只。
• 排除停牌及一字板涨跌停个股后，自然涨停个股56只，占比1.63%；自然跌停个股7只，占比0.20%。
• 涨停封板率为64.71%，连板率为12.50%。

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高的个股12只，较上一交易日减少1只，占比0.35%，低于过去1年平均水平。
• 创60日新低的个股40只，较上一交易日减少1029只，占比1.16%，同样低于过去1年平均水平。

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股79只，较上一交易日增加9只，占比2.29%。
• 空头排列看跌个股1851只，较上一交易日增加93只，占比53.71%。

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为177,227.65万元，较上一交易日有所增加。
• 折价率增加至8.53%，显示市场存在一定的折价交易现象。

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 上一交易日沪深两市两融余额为9053.53亿元，周环比下降1.53%。
• 融资买入额为255.34亿元，融券卖出额为9.49亿元，净买入额为245.85亿元，较上一交易日198.62亿元有所上升。

2.2 沪/深港通资金流向

• 沪股通净流入23.62亿元，港股通净流入9.50亿元，较上一交易日有所上升。
• 北向资金净流入14.12亿元，深股通净流入10.69亿元，港股通净流入6.75亿元。

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三、衍生品及其他市场分析

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1807：报收3439.80点，上涨3.01%，贴水0.56%；沪深300指数报收3459.18点，上涨2.80%。
• 上证50期指IH1807：报收2454.40点，上涨2.88%，贴水0.68%；上证50指数报收2471.29点，上涨2.86%。
• 中证500期指IC1807：报收5088.00点，上涨2.59%，贴水0.38%；中证500指数报收5107.55点，上涨2.22%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：今日为23.65，较上一交易日下降9.84%；50ETF报收2.50，较上一交易日上涨2.93%。
• PCR（成交量）：今日为0.87，较上一周下降14.63%。
• PCR（持仓量）：今日为0.68，较上一周上升16.35%。

3.3 分级基金

• 今日交易活跃的主动股票型和被动股票型分级基金（日成交额大于1000万元）平均整体折价率为0.2522%。
• 整体折价率波动较大，部分品种存在套利机会。

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关键信息总结

• 市场情绪：今日市场情绪偏弱，自然涨停与跌停数量均低于过去1年平均水平，空头排列个股占比高，市场看跌情绪占主导。
• 资金流向：北向资金净流入增加，融资融券净买入额上升，显示市场资金流入趋势有所改善。
• 衍生品表现：股指期货主力合约全线上涨，贴水有所扩大；波动率指数下降，50ETF上涨；PCR指标显示市场看跌情绪有所增强，但持仓量PCR上升。
• 套利机会：部分分级基金存在折价，具备套利空间，值得投资者关注。

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风险提示

• 本报告仅为市场情况监控，不构成投资建议。
• 投资者应独立评估市场信息，结合自身投资目标和风险承受能力进行决策。

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作者信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号S1110516120001，联系方式：wuxianxing@tfzq.com，电话：18616029821。
• 韩谨阳：联系人，hanjinyang@tfzq.com。

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