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国债期货每日数据跟踪报告总结 - 2023-06-12

量价数据分析

• TCFE: 主力合约T2309CFE下跌0.001元至10188元，总成交量减少135110手，持仓量增加25750手。净多头头寸减少，前5席位净多减少，前20席位转净空4434手。
• TFCFE: 主力合约TF2309CFE下跌0.0025元至102005元，总成交量减少53480手，持仓量减少10670手。净多头头寸微增，前5席位净多减少，前10席位净多减少。
• TSCFE: 主力合约TS2309CFE下跌0.0015元至10128元，总成交量减少94310手，持仓量减少7870手。净空头头寸扩大，前5席位净空减少。
• TLCFE: 主力合约TL2309CFE上涨0.01元至9762元，总成交量减少37100手，持仓量增加4540手。净空头头寸增加，前20席位净空扩大。

基差数据分析

• TCFE: CTD券为220010IB，基差0.03元，正套收益率16%。情景模拟显示基差收敛空间0.044-0.046元或走阔0.026-0.044元。
• TFCFE: CTD券为220022IB，基差0.023元，正套收益率15%。情景模拟显示基差收敛空间0.042-0.05元。
• TSCFE: CTD券为2000001IB，基差0.002元，正套收益率22%。情景模拟显示基差收敛空间0.005-0.024元。
• TLCFE: CTD券为210014IB，基差0.049元，正套收益率15%，反套收益率35%。情景模拟显示基差收敛空间0.015-0.064元。

移仓数据分析

• TCFE: 跨期价差0.037元，年化展期成本0.74%，过去一年分位水平0%。移仓完成度35%。
• TFCFE: 跨期价差0.025元，年化展期成本0.51%，过去一年分位水平42%。移仓完成度488%。
• TSCFE: 跨期价差0.014元，年化展期成本0.29%，过去一年分位水平89%。移仓完成度327%。
• TLCFE: 跨期价差0.042元，年化展期成本0.88%，过去一年分位水平15.62%。移仓完成度1098%。

其他数据

• 跨品种数据部分内容未详细提供。
• 报告注明所有数据为内部使用，基于Wind和交易所源，情景模拟不构成投资建议。