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金融工程数据周报总结（2021年第13期）

核心内容概述

本报告为山西证券股份有限公司发布的2021年第13期融资融券市场周报，分析了2021年3月29日至4月2日期间融资融券市场的主要表现，包括整体市场、行业分布、个股表现以及科创板与注册制创业板的专项分析。

主要观点

1. 融资融券市场整体表现

• 截至2021年4月2日，两市融资融券余额为16,522.94亿元，其中融资余额15,040.79亿元，融券余额1,482.14亿元。
• 融资余额较此前减少0.10%，融券余额增加3.13%。
• 融资买入交易规模为2879.31亿元，融券卖出股数为17.62亿股。
• 融资买入额占A股市场成交额的5日均值为7.97%，较前值7.77%略有上升。
• 上证综指近5日涨幅1.93%，深证成指涨幅2.56%。
• 两市近5日日均成交额为7136.18亿元，较前一周减少331.53亿元。

2. 融资市场存量分析

• 行业排名：
  • 融资余额居前的行业：非银金融（1,471.78亿元）、电子（1,285.75亿元）、医药生物（1,276.57亿元）、计算机（858.10亿元）、化工（751.37亿元）。
  • 杠杆做多资金占比高的行业：农林牧渔（6.45%）、商业贸易（6.37%）、有色金属（6.20%）、通信（5.87%）、国防军工（5.76%）。
• 个股排名：
  • 融资余额居前的个股：中国平安、贵州茅台、牧原股份、东方财富、中信证券等。
  • 杠杆做多资金占比高的个股：厚普股份（33.16%）、仁东控股（32.10%）、昂立教育（25.74%）、同方股份（22.63%）、全柴动力（21.14%）等。

3. 融资市场流量分析

• 行业排名：
  • 融资净买入额占周交易额比例前五的行业：交通运输（0.68%）、银行（0.58%）、钢铁（0.37%）、汽车（0.34%）、建筑装饰（0.26%）。
  • 一周涨跌幅分别为1.33%、0.32%、3.15%、2.35%、1.89%。
• 个股排名：
  • 融资净买入额占周交易额比例前20的个股包括兰生股份、美尔雅、杭可科技、纵横通信、广宇发展、大恒科技、泰坦科技、普元信息、万德斯、滨江集团、中体产业、微芯生物、安琪酵母、合力泰、浙海德曼、上海银行、四川九洲、九芝堂、品茗股份、三星医疗等。

4. 科创板融资融券交易分析

• 科创板融资融券余额为480.67亿元，较此前增加3.56%。
  • 融资余额319.84亿元，增加1.33%。
  • 融券余额160.83亿元，增加8.30%。
• 融资买入规模78.19亿元，融券卖出规模24.93亿元。
• 个股存量排名：
  • 融资余额居前的个股：中芯国际、中微公司、华润微、金山办公、澜起科技等。
  • 融券余额居前的个股：中芯国际、金山办公、沪硅产业、传音控股、石头科技等。
  • 融资余额占自由流通市值比例高的个股：明冠新材（16.45%）、皖仪科技（11.09%）、步科股份（10.99%）、敏芯股份（10.94%）、京源环保（10.48%）。
• 个股流量排名：
  • 融资净买入额占周交易额比例高的个股：杭可科技（9.29%）、泰坦科技（8.37%）、普元信息（7.31%）、万德斯（7.26%）、微芯生物（7.13%）等。

5. 注册制创业板融资融券交易分析

• 注册制创业板融资融券余额为110.32亿元，较此前减少0.07%。
  • 融资余额89.94亿元，增加1.91%。
  • 融券余额20.38亿元，减少7.97%。
• 融资买入规模60.99亿元，融券卖出规模5.41亿元。
• 个股存量排名：
  • 融资余额居前的个股：金龙鱼、爱美客、贝泰妮、稳健医疗、中伟股份等。
  • 融券余额居前的个股：金龙鱼、贝泰妮、中伟股份、谱尼测试、熊猫乳品等。
  • 融资余额占自由流通市值比例高的个股：翔丰华（7.27%）、维康药业（7.16%）、海晨股份（6.93%）、蓝盾光电（6.80%）、广联航空（6.74%）等。
• 个股流量排名：
  • 融资净买入额占周交易额比例高的个股：C恒宇（2.01%）、欧陆通（1.46%）、大宏立（1.34%）、南山智尚（1.29%）、蒙泰高新（1.24%）等。

关键信息

• 融资余额：反映市场融资规模，显示市场资金的杠杆使用情况。
• 融券余额：显示市场做空规模，反映市场对某些行业或个股的悲观预期。
• 融资净买入额占周交易额比例：作为看多指标，反映市场对某些行业或个股的偏好程度。
• 融资余额占自由流通市值比例：反映杠杆资金在个股中的占比，有助于判断市场情绪。

行业与个股表现

• 行业表现：
  • 融资余额较高的行业：非银金融、电子、医药生物、计算机、化工。
  • 杠杆做多资金占比高的行业：农林牧渔、商业贸易、有色金属、通信、国防军工。
  • 融资净买入额占周交易额比例高的行业：交通运输、银行、钢铁、汽车、建筑装饰。
• 个股表现：
  • 融资余额较高的个股：中国平安、贵州茅台、牧原股份、东方财富、中信证券等。
  • 杠杆做多资金占比高的个股：厚普股份、仁东控股、昂立教育、同方股份、全柴动力等。
  • 融资净买入额占周交易额比例高的个股：兰生股份、美尔雅、杭可科技、纵横通信、广宇发展等。

市场趋势与投资建议

• 融资余额略有下降，但融券余额有所上升，表明市场情绪略显谨慎。
• 从行业来看，农林牧渔、商业贸易、有色金属、通信、国防军工等行业杠杆资金占比高，可能为市场热点。
• 个股方面，厚普股份、仁东控股、昂立教育等个股杠杆资金占比高，值得关注。
• 科创板和注册制创业板的融资融券余额分别增加3.56%和减少0.07%，显示市场对科创板的偏好有所增强，而注册制创业板则略有收缩。

免责声明

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• 本报告不构成投资建议，投资者应自行判断并承担相应风险。

分析师信息

• 分析师：徐雪洁
• 执业登记编码：S0760516010001
• 邮箱：xuxuejie@sxzq.com
• 地址：太原市府西街69号国贸中心A座28层
• 电话：0351-8686981

投资评级说明

• 股票投资评级：
  • 买入：相对强于市场表现20%以上
  • 增持：相对强于市场表现5%~20%
  • 中性：相对市场表现-5%~+5%之间波动
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下
• 行业投资评级：
  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现