20161011-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_2mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券研发中心发布的融资融券日报，主要分析了2016年10月11日沪深两市融资融券市场动态、主要市场指数表现、行业融资情况、ETF基金表现、标的股票涨跌幅及大宗交易情况，以及今日涉及的股票事件提示，如停复牌、大股东增减持、增发、分红送转、业绩报告发布和限售股解禁等。此外，还提供了事件投资组合的操作信息，包括建仓、平仓及历史收益情况。

主要观点

1. 融资融券市场概况

上一交易日，沪深两市融资融券余额为8817.86亿元，融资余额为8784.11亿元，融券余额为33.75亿元，分别上涨1.15%、1.12%和8.39%。
融资买入额为470.28亿元，同比大幅增长110.43%；融资偿还额为372.82亿元，同比上涨3.41%。

2. 市场指数表现

创业板指表现最强，上涨2.72%；上证综指表现最弱，上涨1.45%。
从5日、10日、20日涨跌幅来看，创业板指持续跑赢上证综指。

3. 行业表现

表现较好的行业包括：计算机（+3.51%）、通信（+2.64%）、钢铁（+2.44%）、传媒（+2.4%）、电子（+2.34%）。
表现较弱的行业包括：房地产（-1.37%）、家用电器（+0.73%）、银行（+0.77%）、建筑材料（+0.81%）、有色金属（+0.99%）。

4. 标的股票表现

涨幅前五名：武钢股份（+10.14%）、君正集团（+10.04%）、华胜天成（+10.03%）、健民集团（+10.02%）、远望谷（+10.02%）。
跌幅前五名：北新建材（-7%）、首开股份（-5.73%）、宋都股份（-5.19%）、大名城（-5.07%）、金融街（-5%）。
五日量比前五名：浙富控股（73.75）、太极股份（8.11）、信立泰（7.66）、卫士通（5.72）、福耀玻璃（5.6）。

5. 大宗交易情况

上一交易日发生大宗交易的标的股票共15只，包括美的集团、格力电器、广发证券等。

关键信息

一、今日股票事件提示

1. 停复牌情况

今日停牌股票共49只，其中中航动力为今日开始停牌。
今日复牌股票包括太阳纸业、福田汽车、三安光电等。

2. 大股东增减持

大股东增持的股票包括：冠城大通、中珠控股、天宸股份。
大股东减持的股票包括：山西证券等。

3. 增发事件

今日涉及增发的股票有2只，其中宁波建工发布董事会预案，商赢环球为增发公告日。

4. 分红送转事件

今日无股票涉及分红送转事件。

5. 业绩报告发布

今日发布业绩快报的股票有川投能源。
发布业绩预告的股票有*ST神火、中弘股份、中泰化学等12只。

6. 限售股解禁

未来7个交易日有6只标的股票涉及限售股解禁。

事件投资组合操作

今日建仓股票：齐翔腾达（业绩预增）、三聚环保（业绩预增）、中天科技（业绩预增）。
今日拟平仓股票：国脉科技等1只。
上一交易日组合收益率为0.88%，累计收益率为97.79%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指46.99、43.21及23.83个百分点。

数据图表分析（部分）

图表 1: 近三月每日融资融券余额规模

显示融资融券余额整体呈上升趋势。

图表 2: 近三月每日融资买入额及偿还额

融资买入额大幅增长，融资偿还额小幅上升。

图表 3: 近期主要市场指数涨跌幅

创业板指表现优于上证综指，涨幅明显。

图表 4: 两融标的股票分行业融资余额占比及增速

房地产、家用电器、采掘等行业融资余额占比和增速较高。

图表 5: 申万行业涨跌幅

计算机、通信、钢铁、传媒、电子等行业表现较好。

图表 6: 融资融券ETF涨跌幅

南方深成ETF、易方达恒生H股ETF、广发中证500ETF涨幅居前。

图表 7: 涨跌幅排名前20的标的股票

多只股票涨幅超过10%，部分股票跌幅较大。

图表 8: 五日量比排名前20的标的股票

浙富控股、太极股份、信立泰等量比显著高于平均水平。

图表 9: 金额流入率排名前20的标的股票

皖维高新、皖新传媒、开山股份等金额流入率较高。

图表 10: 开盘、尾盘资金净流入排名前20的标的股票

深圳燃气、京东方A、商赢环球等开盘和尾盘资金净流入较多。

图表 11: 融资余额占流通市值比例及增速排名前10的标的股票

锦富新材、全柴动力、北纬通信等融资余额占比高，部分股票融资余额增速显著。

图表 12: 大宗交易标的股票

多只股票出现大宗交易，部分折价率较高。

图表 13: 复牌及停牌股票

多只股票因重大事项停牌，部分股票复牌。

图表 14: 大股东持股比例变动

多只股票出现大股东增持或减持行为，涉及比例较高。

图表 15: 未来7个交易日增发事件

有2只股票涉及增发，其中1只为董事会预案，1只为公告日。

图表 16: 未来7个交易日分红送转事件

无股票涉及分红送转事件。

图表 17: 今日发布业绩报告的股票

包括川投能源（业绩快报）和*ST神火等12只股票（业绩预告）。

图表 18: 未来7个交易日限售股解禁

有6只股票涉及限售股解禁。

图表 19: 组合历史收益曲线

显示组合历史收益情况。

图表 20: 组合今年以来收益曲线

显示组合今年收益表现。

图表 21: 组合历史收益对比

对比上证综指、沪深300及创业板指的收益情况。

图表 22: 今日拟建仓股票

今日建仓股票包括齐翔腾达、三聚环保、中天科技。

总结

本报告提供了全面的融资融券市场数据及标的股票事件提示，揭示了市场资金流向、行业表现及个股动态。数据显示，创业板指表现优于上证综指，计算机、通信、钢铁等行业涨幅较大，而房地产表现相对较弱。融资买入额显著上升，表明市场活跃度增加。此外，部分股票出现大股东增减持、增发、限售股解禁等事件，值得关注。投资组合表现优异，收益率显著高于主要指数，但需注意模型的局限性和事件的不确定性。

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