20221104-建信期货-量化分析周报_28页_2mb

金工量化团队周报总结 - 2022年11月4日

一、国内期货市场资金流动分析

1.1 流动性数据总结

• 全市场存量资金：本周上涨0.85%，增量为50.16亿元；11月4日上涨2.77%，增量为164.58亿元。
• 投机指数排行第一：沪原油，本周流入资金最多。
• 流入资金最多的品种：中证1000加权，流入24.21亿元。
• 流出资金最多的品种：沪铅，流出-17.98亿元。

1.2 各板块与分组数据分析

板块	投机指数（本周平均）	投机指数（上周平均）	本周涨幅(%)	今日流量金额(亿)	本周平均流量金额(亿)	上周平均流量金额(亿)	本周涨幅(%)
全市场	0.77	0.75	4.46	4726.19	4498.55	4269.12	5.37
金融期货	0.51	0.49	0.53	1276.63	1172.83	1239.54	-5.38
商品期货	0.95	0.93	0.85	3449.56	3325.71	3029.58	9.77
股指期货	0.51	0.49	0.53	1213.15	1122.45	1193.68	-5.97
国债期货	0.57	0.44	0.39	63.48	50.38	45.86	9.86
贵金属	0.74	0.67	0.74	282.78	255.12	279.79	-8.82
有色期货	0.91	0.87	0.85	684.15	646.41	635.68	1.69
黑色金属	0.89	0.81	0.70	595.78	540.32	471.77	14.53
能源化工	1.10	1.11	1.05	822.74	825.89	784.35	5.30
油脂	1.50	1.52	1.32	542.44	518.49	435.64	19.02
饲料	0.66	0.70	0.56	280.89	297.49	225.29	32.05
软商品	0.85	0.87	0.71	240.77	242.00	197.05	22.81

1.3 周度各板块流量资金与存量资金占比

• 图表展示了各板块流量资金与存量资金的占比情况，显示了不同板块的资金分布趋势。

二、全市场数据排行榜与走势

2.1 各板块与各品种投指数排行

• 平均板块投机指数排行：油脂 > 能源化工 > 有色金属 > 黑色金属 > 软商品 > 贵金属 > 饲料 > 国债期货 > 股指期货。
• 各品种投机指数排行：沪原油 > 郑菜籽油 > 沪锌 > 沪锡 > 郑菜籽粕 > 连棕榈油 > 沪镍 > 连豆油 > 郑PTA > 沪热轧卷板。

2.2 各品种存量资金增幅与增长数量排行

• 存量资金增幅最高：沪铝（9.52%） > 沪镍（8.53%） > 连棕榈油（7.92%） > 连豆粕（7.78%） > 中证1000加权（5.70%）。
• 增长数量最多：郑棉纱 > 郑菜籽粕 > 沪银 > 沪原油 > 郑白糖。

2.3 各品种波动率排行

• 波动率最高：连焦煤（6.1488%） > 沪镍（5.8226%） > 连焦炭（5.7820%） > 连铁矿（5.6822%） > 上证50加权（5.6655%）。
• 波动率最低：郑动力煤 > 郑棉纱 > 沪热轧卷板 > 郑棉一 > 沪铅。

2.4 全市场存量与流量趋势

• 图表展示了全市场、金融与商品期货市场的存量与流量趋势变化。

三、存量趋势与价格走势

3.1 股指期货

• 各股指期货品种的存量趋势和价格走势分析，显示了不同股指期货的市场表现。

3.2 国债期货

• 各国债期货品种的存量趋势和价格走势分析，包括2年期、5年期和10年期国债。

3.3 贵金属板块

• 黄金和白银的存量趋势与价格走势分析。

3.4 有色期货

• 沪铝、沪铜、沪锌、沪镍等品种的存量趋势与价格走势分析。

3.5 黑色板块

• 螺纹钢、铁矿石、焦炭、焦煤等品种的存量趋势与价格走势分析。

3.6 能化板块

• PP、甲醇、PTA、塑料等品种的存量趋势与价格走势分析。

3.7 油脂板块

• 菜油、豆油、棕榈油等品种的存量趋势与价格走势分析。

3.8 饲料板块

• 豆粕、鸡蛋、玉米等品种的存量趋势与价格走势分析。

3.9 软商品板块

• 橡胶、棉花、白糖等品种的存量趋势与价格走势分析。

四、CFTC资金流动分析

4.1 CFTC资金流动数据总结

• 全市场存量资金：上周涨幅为0.46%，增量为0.62亿美元。
• 投机指数排行第一：CME银。
• 流入资金最多：CME黄金，流入0.96亿美元。
• 流出资金最多：CBOT大豆，流出-0.94亿美元。

4.2 CFTC各板块数据分析

板块	上周存量资金(亿美元)	隔周存量资金(亿美元)	上周涨幅(%)	上周流量资金(亿)	隔周流量资金(亿)	上周涨幅(%)
全市场	220.80	237.42	-7.00%	36.11	35.89	0.63%
贵金属	59.29	65.45	-9.41%	12.78	13.70	-6.67%
有色金属	4.20	4.08	3.00%	1.29	1.58	-18.39%
油脂	2.95	3.06	-3.58%	0.38	0.36	7.99%
饲料	62.18	70.37	-11.64%	7.12	7.70	-7.54%
化工	74.61	77.13	-3.26%	13.59	11.35	19.66%
软商品	17.57	17.34	-28.79%	0.95	1.20	-20.78%

4.3 CFTC各板块投机指数、净多率与商业套保率分析

板块	投机指数上周平均	投机指数隔周平均	投机指数上周涨幅(%)	非商业净多率上周	非商业净多率隔周	非商业净多率上周涨幅(%)	商业套保率上周	商业套保率隔周	商业套保率上周涨幅(%)
全市场	0.16	0.15	8.20%	19.58%	19.69%	-0.55%	55.94%	59.81%	-6.91%
贵金属	0.22	0.21	0.36%	38.65%	40.09%	-3.58%	67.43%	71.20%	-5.30%
有色金属	0.31	0.39	-20.77%	2.58%	1.16%	122.43%	44.87%	43.17%	3.96%
油脂	0.13	0.12	11.99%	0.57%	1.98%	-71.34%	51.46%	53.16%	-3.20%
饲料	0.11	0.11	5.94%	16.12%	15.08%	6.94%	51.99%	50.73%	2.48%
化工	0.18	0.15	23.69%	12.64%	13.82%	-8.47%	49.55%	50.83%	-2.52%
软商品	0.05	0.07	-28.79%	35.14%	35.77%	-1.77%	82.18%	83.27%	-1.32%

五、CFTC全市场数据排行榜与走势

5.1 各板块与各品种投指数排行

• 板块投机指数排行：贵金属 > 有色金属 > 化工 > 油脂 > 饲料 > 软商品。
• 各品种投机指数排行：CME银 > CME黄金 > CME铜 > NYMEX原油 > CBOT大豆 > CBOT豆油 > CBOT小麦 > CBOT玉米 > ICE棉花 > ICE糖。

5.2 各品种分析数据排行

• 各品种存量与流量资金涨跌幅分析：沪铝、沪镍、连棕榈油、连豆粕等品种的存量和流量资金变化显著。
• 投机指数、非商业净多率与商业套保率分析：CME黄金、CME银等品种表现突出，CBOT大豆和CBOT豆粕流出资金较多。

5.3 CFTC全市场数据趋势

• 图表展示了CFTC全市场、各板块的存量与流量趋势变化。

总结

• 资金流动：国内期货市场整体流动性增强，但不同板块和品种资金流动差异显著。
• 投机指数：油脂板块和贵金属板块表现活跃，投机指数较高。
• 资金流入流出：沪原油、中证1000加权等品种资金流入较多，而沪铅、CBOT大豆等流出显著。
• 波动率：连焦煤、沪镍等品种波动较大，需重点关注。
• CFTC数据：CME黄金、CME银等品种资金流入显著，CBOT大豆流出最多，市场结构变化明显。