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报告摘要

股指期货日度数据跟踪（2024-10-24）总结

指数整体走势
- 今日四大主要股指普遍上涨。
- 上证综指涨0.52%，收于33028点。
- 深成指涨0.16%，收于1057641点。
- 中证1000涨0.25%，成交额435103亿元。
- 中证500涨0.39%，成交额336168亿元。
- 沪深300涨0.39%，成交额469121亿元。
- 上证50涨0.57%，成交额119949亿元。
- 成交活跃，日均成交额均超百亿元。
板块对指数的影响
- 对中证1000贡献： 国防军工、电力设备、通信等板块上涨拉动指数；传媒、计算机、电子等行业下跌拖累指数。
- 对中证500贡献： 国防军工、电力设备、基础化工等板块上涨拉动指数；传媒、通信、电子等板块下跌拖累指数。
- 对沪深300贡献： 电力设备、食品饮料、银行等板块上涨拉动指数；通信、电子等板块下跌。
- 对上证50贡献： 食品饮料、非银金融、电力设备等板块上涨拉动；电子等行业略微拖累。
- 各指数均有连续多个板块对指数贡献涨跌点数的分项数据。
股指期货基差
- 今日主力合约基差（IF00, IC00, IM00, IH00）多数为负值，尤其在远月合约（如IM03, IC03, IF03, IH03）显著负向。例如，IM主力合约日均基差大约为-8元。
- 行情尚未附图，但基差数据可用于对冲策略成本计算和有效性评估。
股指期货对冲开仓成本估算
- 报告通过基差数据估计了买入股指期货合约并平仓时的对冲成本（例如IM00-02升水或贴水），反映了套利或对冲交易的成本。
换月交易点数差与成本
- 主要追踪主要合约（如IM00与IM01）之间的价格差异。
- 这是用于计算执行换月交易的成本，对高频交易和套利策略非常重要。