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股指期货日度数据报告总结(2024-12-05)

根据今日数据显示：

• 上证综指收跌0.42%于3364.65点；深证成指收跌1.02%于10604.01点；上证50、中证1000、中证500和沪深300指数均有不同程度下跌。
• 各指数交易活跃，但板块配置显示多数行业呈现下行压力。中证1000和中证500受传媒、医药生物、计算机等板块明显拖累；沪深300呈现多空平衡，煤炭、家用电器、公用事业等板块呈现正贡献，但医药生物、非银金融、电力设备等行业拖累明显；上证50亦然。
• 股指期货基差整体偏负，各合约之间基差差异显著。近月合约基差显示市场处于贴水状态，远月合约基差亦然。对冲开仓成本计算显示，实值期权构成主要部分。
• 各股指期货连续合约定价点数差折算年化成本为负数，反映市场预期价差维持现状。连续合约间价差变化不大，整体基差变动不大。

整体来看，今日各股指短期表现偏弱，板块分化明显，做空动能较明显，多空力量呈现明显博弈格局。市场运行层面，贴水状况明显，投资者需密切关注基差及点数差变动，合理控制股指期货对冲成本，同时关注板块轮动变化，谨慎管理风险敞口，降低潜在损失。