20250520-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_443kb

2025年5月19日主要股指表现如下：上证综指收于336758点，涨跌幅为0%，成交额437178亿元；深成指收于1017109点，涨跌幅-0.08%；中证1000指数涨跌幅0.45%，收于60953.4点，当日最高61008点，最低60099.5点；中证500指数涨跌幅0.09%，收于572079点，最高572907点，最低566972点；沪深300指数涨跌幅-0.31%，收于387715点，最高388559点，最低386657点；上证50指数涨跌幅-0.43%，收于270509点，最高271686点，最低270125点。各指数板块贡献分析显示，中证1000受交通运输、国防军工、电子板块拉动，涨幅2722点；中证500受国防军工、食品饮料、公用事业板块拉动，涨幅494点，但有色金属、计算机、医药生物板块拖累；沪深300受公用事业板块拉动，涨幅-1194点，汽车、银行、食品饮料板块拖累；上证50受公用事业板块拉动，涨幅-1157点，银行、食品饮料板块拖累。

股指期货基差数据显示，中证1000相关合约IM00、IM01、IM02、IM03日均基差分别为-13337、-21912、-35404、-5126点；中证500相关合约IC00至IC03基差分别为-11132、-18382、-29163、-41542点；沪深300相关合约IF00至IF03基差分别为-4083、-7835、-10923、-15081点；上证50相关合约IH00至IH03基差分别为-2054、-4883、-5522、-5825点。各合约对冲开仓成本方面，IM系列合约成本分别为-130、-120、-110、-100%；IC系列成本分别为-50、-45、-40、-35、-30、-25、-20%；IF系列成本分别为-30、-25、-20、-15、-10%；IH系列成本分别为-30、-25、-20、-15、-10%。

换月点数差及年化成本显示，IM系列合约换月成本分别为IM00-01、IM00-02、IM00-03、IM01-02、IM01-03、IM02-03，对应点数差及年化成本数据；IC、IF、IH系列合约换月点数差及成本同样存在不同数值变化。相关图表（图7-14）为各指数与主力合约基差及换月成本变化情况，均来源于Wind和光期研究所。

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