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股指期货日度数据总结 (2025-06-13)

一、指数走势

• 上证综指：涨跌幅为0.00%，收盘点位3402.66点，成交额5016.25亿元。
• 深成指数：涨跌幅为-0.01%，收盘点位102.3433点，成交额770.144亿元。
• 中证1000：涨跌幅为0.09%，成交量250.824亿元，开盘617.156点，收盘619.222点，最高620.273点，最低615.104点。
• 中证500：涨跌幅为0.12%，成交量165.394亿元，开盘578.097点，收盘579.993点，最高580.88点，最低576.652点。
• 沪深300：涨跌幅为-0.06%，成交量26.024亿元，开盘388.552点，收盘389.22点，最高390.004点，最低387.038点。
• 上证50：涨跌幅为-0.03%，成交量70.097亿元，开盘268.968点，收盘269.128点，最高269.678点，最低267.431点。

二、板块涨跌对指数影响

• 中证1000指数上涨主要受医药生物、有色金属和传媒板块拉动；机械设备、国防军工和电子板块对其压制。
• 中证500指数上涨得益于医药生物、传媒和汽车板块；计算机、国防军工和电子板块拖累指数。
• 沪深300指数下跌，由有色金属、医药生物和银行板块支撑；煤炭、汽车和食品饮料板块抑制指数。
• 上证50指数下跌，有色金属、医药生物和非银金融板块拉高；煤炭、通信和食品饮料板块压低指数。

三、股指期货基差及成本

• 基差数据显示多数合约（如IM、IC、IF、IH系列）日均基差为负值，表明期货与现货价差以贴水为主，具体包括IM00日均基差-368.1点、IC00日均基差-243.3点、IF00日均基差-120.4点、IH00日均基差-107点等。
• 基差折算年化开仓成本涉及对冲策略，数据显示IM、IC、IF、IH各合约成本因基差差异而不同，范围从负值到负值为主。

四、股指期货换月点数差及成本

• 换月点数差折算年化成本显示各合约（如IM00-01、IM00-02等）点数差涉及成本计算，多数合约成本以负面为主，表达式如IM00-01_cost等数据体现换月交易的潜在损失或收益。
• 换月点数差以15分钟均值呈现，显示换月交易的频率和风险，涉及IC、IF、IH系列，数据表明点数差和成本需考虑市场波动。