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股指期货日度数据跟踪总结（2024-11-27）

一、指数走势

1. 上证综指：涨跌幅-0.12%，收于3259.76点，成交额5.09万亿元。
2. 深证成指：涨跌幅-0.84%，收于10333.23点，成交额7.95万亿元。
3. 中证1000：涨跌幅-1.17%，成交额2.945万亿元；日内最高609,337点，最低597,939点。
4. 中证500：涨跌幅-0.79%，成交额1.70万亿元；日内最高577,336点，最低568,858点。
5. 沪深300：涨跌幅-0.21%，成交额2.64万亿元；日内最高387,523点，最低383,328点。
6. 上证50：涨跌幅0.41%，成交额0.6483万亿元。

二、板块影响

1. 中证1000：电子、电力设备、计算机等板块对指数向下拉动明显；其他板块对指数向上拉动。
2. 中证500：汽车、电力设备板块对指数向下拉动明显；汽车、计算机、电力设备等板块影响指数。
3. 沪深300：银行、食品饮料等板块对指数向上拉动；汽车、计算机、电力设备等板块向下拉动。
4. 上证50：银行、食品饮料、非银金融等板块向上拉动；汽车板块向下拉动较为明显。

三、基差及开仓成本

• IM主力合约：各合约日均基差均为负值，负基差明显。
• IC主力合约：基差较负，其中各合约折算年化成本较高。
• IF主力合约：开仓成本较高，负基差持续。
• IH主力合约：基差整体为正值，但存在一定波动。

四、换月点数差及成本

• IM、IC、IF、IH四大股指期货合约的换月点数差折算年化成本均有较高值，反映了换月交易成本的压力。
• 从图表可见，不同合约间的点数差对投资者的交易策略形成一定影响。

五、免责声明

本报告所引用数据来源于Wind及光期研究所，分析结果仅供参考，投资者据此操作风险自担。

数据来源：Wind、光大期货研究所