20250418-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_435kb

文档总结

一、指数走势

1.1 各指数当日表现

• 上证综指：上涨0.13%，收于3280.34点，成交额4425.97亿元。
• 深成指数：下跌0.16%，收于9759.05点，成交额1944.69亿元。
• 中证1000指数：上涨0.07%，收于5839.56点，开盘价5802.29，最高价5898.18，最低价5801.12，成交额2129.48亿元。
• 中证500指数：持平，收于5557.01点，开盘价5527.59，最高价5604.62，最低价5526.89，成交额1482.83亿元。
• 沪深300指数：下跌0.02%，收于3772.22点，开盘价3755.09，最高价3779.13，最低价3749.5，成交额2090.12亿元。
• 上证50指数：上涨0.05%，收于2659.9点，开盘价2648.05，最高价2661.8，最低价2639.97，成交额713.71亿元。

1.2 板块对指数的影响

• 中证1000指数：电子、房地产、基础化工等板块对指数有明显向上拉动，有色金属、环保、医药生物等板块对指数有明显向下拉动。
• 中证500指数：电子、计算机、房地产等板块对指数有明显向上拉动，电力设备、医药生物、有色金属等板块对指数有明显向下拉动。
• 沪深300指数：食品饮料、房地产、非银金融等板块对指数有明显向上拉动，公用事业、家用电器、汽车等板块对指数有明显向下拉动。
• 上证50指数：食品饮料、非银金融、电子等板块对指数有明显向上拉动，公用事业、汽车、银行等板块对指数有明显向下拉动。

二、股指期货基差及基差折算年化开仓成本

2.1 各指数主力合约日均基差

• IM00：3.18

• IM01：-88.51

• IM02：-189.24

• IM03：-358.35

• IC00：1.26

• IC01：-71.4

• IC02：-152.72

• IC03：-284.84

• IF00：-0.29

• IF01：-28.16

• IF02：-57.58

• IF03：-113.2

• IH00：0.57

• IH01：-11.22

• IH02：-21.39

• IH03：-54.79

2.2 换月点数差及折算年化成本

• IM换月点数差：在15分钟均值下，各合约点数差均呈负值，年化成本随时间有所波动。
• IC换月点数差：同样在15分钟均值下，各合约点数差呈负值，年化成本亦有波动。
• IF换月点数差：15分钟均值下，各合约点数差呈负值，年化成本波动较小。
• IH换月点数差：15分钟均值下，各合约点数差有正负值，年化成本波动较大。

三、主要观点与关键信息

3.1 指数表现

• 上证综指小幅上涨，深成指数小幅下跌，显示市场整体偏弱。
• 中证1000指数微涨，中证500指数持平，沪深300指数微跌，上证50指数微涨，表明不同板块表现分化。

3.2 板块影响

• 电子、房地产、基础化工等板块对中证1000指数有明显向上拉动作用。
• 医药生物、有色金属等板块对中证500指数有明显向下拉动作用。
• 食品饮料、房地产、非银金融等板块对沪深300指数有向上拉动作用。
• 公用事业、汽车、银行等板块对上证50指数有明显向下拉动作用。

3.3 股指期货基差与成本

• 各指数主力合约基差均存在较大差异，部分合约基差为负值，表明期货价格低于现货价格。
• 换月点数差及折算年化成本显示，不同合约间的成本差异显著，对交易策略有重要影响。

四、报告撰写信息

• 报告撰写单位：光大期货研究所 宏观金融组
• 金融工程分析师：王东瀛，期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537。

五、团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任国债分析师。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任宏观分析师，曾任职于混沌天成期货。
• 王东瀛：哥伦比亚硕士，股指分析师，主要负责股指期货品种研究。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，光大期货研究所金融期货分析师，研究海外宏观与大类资产配置。
• 胡飞洋：中国科学技术大学金融工程硕士，主要从事CTA和商品期货市场量化分析。

六、免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性、可靠性和完整性。
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