20150211-信达证券-融资融券每日投资参考_13页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合的操作情况。报告旨在为投资者提供基于事件驱动的投资参考，但需注意模型本身的局限性和事件复杂性，因此组合收益率存在较大不确定性，不构成投资建议。

主要观点

1. 上一交易日市场回顾

主要市场指数表现：
- 深圳成指上涨2.47%，表现最佳；上证综指上涨1.5%，表现最弱。
- 从5日涨跌幅看，创业板指下跌0.18%，上证综指下跌1.98%。
- 从10日涨跌幅看，创业板指上涨0.23%，上证综指下跌6.3%。
- 从20日涨跌幅看，创业板指上涨9.15%，上证综指下跌2.9%。
行业指数表现：
- 表现较好的行业包括：计算机（+3.02%）、交通运输（+2.66%）、建筑装饰（+2.14%）、家用电器（+2.07%）、传媒（+2.03%）。
- 表现较弱的行业包括：农林牧渔（+0.45%）、食品饮料（+0.66%）、轻工制造（+0.67%）、休闲服务（+0.79%）、医药生物（+0.95%）。
标的股票表现：
- 涨幅前五名：巢东股份（+10.04%）、中铁二局（+10.04%）、二六三（+10.03%）、一汽轿车（+10.03%）、新大陆（+10.02%）。
- 跌幅前五名：华业地产（-5.66%）、星网锐捷（-4.56%）、同仁堂（-3.47%）、老白干酒（-2.97%）、恒邦股份（-2.94%）。
资金流动情况：
- 金额流入率最高的前五名：巢东股份（65.35%）、中科英华（19.53%）、鲁商置业（19.02%）、安泰集团（18.96%）、二六三（17.65%）。
- 开盘金额流入率最高的前五名：巢东股份（36.02%）、古井贡酒（11.06%）、桂林三金（9.53%）、三花股份（8.22%）、重庆百货（7.87%）。
- 尾盘金额流入率最高的前五名：安泰集团（16.9%）、金刚玻璃（12.57%）、二六三（10.16%）、中科英华（8.29%）、巢东股份（7.91%）。
大宗交易情况：
- 上一交易日发生大宗交易的股票包括：华数传媒、京东方A、江苏吴中等9只。

2. 今日标的股票事件提示

停复牌情况：
- 今日共有53只标的股票停牌，其中1只开始停牌（浙大网新），4只复牌（报喜鸟、福建南纸、北斗星通等）。
大股东增减持：
- 今日有1只股票（创兴资源）发布大股东增持公告，无减持公告。
增发事件：
- 未来7个交易日，共有5只股票涉及增发事件，包括1只发布董事会预案（中国中铁）、1只股东大会通过（大恒科技）、3只公告日（天津松江、瀚蓝环境、湘电股份）。
分红送转事件：
- 未来7个交易日，有1只股票（同方国芯）发布分红送转事件的董事会预案。
业绩报告发布：
- 今日有1只股票（同方国芯）发布业绩报告，8只股票（TCL集团、塔牌集团、省广股份等）发布业绩快报，2只股票（同方国芯、卫星石化）发布业绩预告。
重大事件公告：
- 今日无并购重组股票，无违规事件发生。
限售股解禁：
- 未来7个交易日，共有12只股票涉及限售股解禁，包括冀东水泥、深圳燃气、保利地产等。

3. 事件投资组合操作

组合历史收益：
- 截至2015年2月10日，组合累计收益率为36.16%，分别超越上证综指、沪深300及创业扳指-19.27、-23.73及-1.5个百分点。
今日操作：
- 拟建仓股票：中国中铁（复牌，定增预案）。
- 拟平仓股票：大恒科技、浪潮信息等2只。
昨日操作回顾：
- 建仓股票：泸州老窖（大股东增持）。
- 平仓股票：普洛药业、顺鑫农业、中航资本等3只。
组合成分股：
- 截至2015年2月10日收盘，组合共有29只成分股，仓位为87.01%。