20151230-信达证券-融资融券每日投资参考_16页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券发布的融资融券日报，内容涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示以及事件投资组合操作。报告旨在通过分析融资融券数据和股票市场动态，为投资者提供参考信息，但需注意，模型生成的组合收益率具有较大不确定性，不构成投资建议。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资融券余额：上一交易日，沪深两市融资融券余额为11897.59亿元，环比微涨0.03%。其中，融资余额为11867.7亿元（+0.02%），融券余额为29.89亿元（+1.6%）。
• 融资规模变化：融资买入额为613.1亿元，环比下降26.03%；融资偿还额为610.18亿元，环比下降41.38%。
• 市场指数表现：
  • 深证成指上涨0.94%，表现最好。
  • 创业板指上涨0.52%，表现最弱。
  • 5日涨跌幅：中小板指下跌2.14%，创业板指下跌3.17%。
  • 10日涨跌幅：深证成指上涨2.49%，创业板指上涨0.15%。
  • 20日涨跌幅：深证成指上涨6%，上证综指上涨3.11%。

二、行业表现与融资情况

• 行业融资余额占比：
  • 综合（+1.33%）、交通运输（+0%）、计算机（-0.15%）等行业融资余额占流通市值比例增长较快。
  • 食品饮料（-2.34%）、家用电器（-2.78%）、纺织服装（-2.8%）等行业融资余额占比下降。
• 行业涨跌幅：
  • 家用电器（+2.5%）、电气设备（+1.53%）、汽车（+1.46%）、纺织服装（+1.29%）、通信（+1.26%）等行业表现较好。
  • 综合（+0.28%）、传媒（+0.33%）、公用事业（+0.56%）、国防军工（+0.59%）、农林牧渔（+0.61%）等行业表现较弱。

三、标的股票表现

• 涨幅前五名：
  • 兴民钢圈（+10.03%）、沱牌舍得（+10.02%）、光正集团（+10.02%）、江苏国泰（+10.01%）、匹凸匹（+10.01%）。
• 跌幅前五名：
  • 中信国安（-10.01%）、棕榈园林（-6.85%）、金风科技（-4.32%）、天海投资（-4.12%）、五矿发展（-4.12%）。
• 五日量比前五名：
  • 万达信息（682.51）、上海莱士（3.48）、高鸿股份（3.47）、万马股份（2.76）、太阳纸业（2.45）。

四、大宗交易情况

• 上一交易日有9只标的股票发生大宗交易，包括华数传媒、中天城投、世荣兆业等。
• 大宗交易中，部分股票出现折价现象，如华数传媒（折价率10.00%）、中天城投（-4.68%）、东华能源（-5.37%）等。

五、今日股票事件提示

• 停牌与复牌：
  • 今日共有62只标的股票停牌，其中4只开始停牌（中珠控股、城投控股、辽宁成大等）。
  • 1只股票复牌（隆基股份）。
• 大股东增减持：
  • 今日有4只股票涉及大股东增持（湖北能源、中航光电、锦富新材等），无减持。
• 增发事件：
  • 今日共有9只股票涉及增发事件，其中3只股东大会通过（本钢板材、风帆股份、骆驼股份），5只为增发公告日（阳光城、华邦健康、荣盛发展等），1只为增发股份上市日（九芝堂）。
• 分红送转事件：
  • 今日无股票涉及分红送转事件。
• 业绩报告发布：
  • 今日有1只股票发布业绩预告（泸州老窖）。

六、限售股解禁

• 未来7个交易日共有24只标的股票涉及限售股解禁，包括京能电力、天海投资、飞乐音响等。

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：
  • 泸州老窖（业绩预增）、隆基股份（复牌，定增预案）。
• 今日拟平仓股票：
  • 大名城等1只。
• 组合收益率：
  • 上一交易日组合收益率为0.69%，累计收益率为117.93%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指41.62、41.39及1.33个百分点。

总结

本报告提供了融资融券市场数据、行业表现分析、股票涨跌及量比情况、大宗交易信息、股票事件提示（如停复牌、增发、增持等）以及事件投资组合操作建议。整体来看，市场呈现分化趋势，部分行业和个股表现强势，但融资规模有所收缩，市场情绪偏谨慎。投资者需关注限售股解禁、大股东行为及业绩预告等信息，以评估未来市场走势。