20181012-信达证券-融资融券每日投资参考_14页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券发布的融资融券日报，由金融工程高级分析师俞雪飞撰写，主要分析了2018年10月12日沪深两市的融资融券情况，以及相关股票的市场表现、事件提示和投资组合操作。

主要观点

1. 融资融券规模及市场指数表现

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额为8127.6亿元，环比下降1.76%。
• 其中，融资余额为8056.47亿元，环比下降1.72%；融券余额为71.13亿元，环比下降6.3%。
• 融资买入额为266.5亿元，环比增长48.27%；融资偿还额为407.26亿元，环比增长123.38%。
• 市场指数中，上证综指表现最佳（下跌5.22%），创业板指表现最弱（下跌6.3%）。

2. 行业表现及融资规模

• 行业融资余额占比：计算机、综合、通信行业增速较高，分别为6.49%、6.31%、6.27%。
• 行业指数表现：家用电器、银行、食品饮料、农林牧渔、医药生物等行业表现较好，跌幅较小；计算机、通信、综合、机械设备、传媒等行业表现较弱，跌幅较大。
• 融资余额占流通市值比例：全柴动力、蒙草生态、数码科技等股票占比高，部分行业如计算机、综合等融资余额增长显著。

3. 标的股票表现

• 涨幅前五名：金牛化工（+6.79%）、西藏天路（+6.73%）、四川路桥（+2.89%）、中金黄金（+2.29%）、西藏城投（+0.84%）。
• 跌幅前五名：皖维高新（-10.15%）、省广集团（-10.14%）、迪马股份（-10.14%）、国中水务（-10.14%）、中孚实业（-10.12%）。
• 五日量比前五名：盾安环境（46.18）、国机汽车（24.02）、西藏城投（6.65）、四川路桥（5.94）、鲁商置业（5.2）。

4. 大宗交易情况

• 上一交易日无发生大宗交易的标的股票。

5. 标的股票事件提示

• 停牌股票：今日共有17只股票停牌，无复牌。
• 大股东增持：国脉科技、佳都科技、中国重工等3只股票。
• 分红送转事件：天茂集团、隆鑫通用等2只股票为除权除息日。
• 业绩报告：远达环保、隆鑫通用发布业绩快报，广宇发展、皖能电力、金科股份等17只股票发布业绩预告。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，彩虹股份、特锐德、奋达科技等5只股票涉及限售股解禁。

6. 事件投资组合操作

• 今日建仓股票：中航飞机（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：中国石化等1只。
• 昨日建仓股票：冀东水泥、鲁西化工等2只（业绩预增）。
• 昨日平仓股票：浙江龙盛（业绩预增）。
• 组合表现：上一交易日组合收益率为-1.63%，累计收益率为114.61%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指86.79、67.99及115.21个百分点。

关键信息

融资融券数据

• 融资融券余额：8127.6亿元（-1.76%）。
• 融资买入额：266.5亿元（+48.27%）。
• 融资偿还额：407.26亿元（+123.38%）。

标的股票表现

• 涨幅前五名：金牛化工、西藏天路、四川路桥、中金黄金、西藏城投。
• 跌幅前五名：皖维高新、省广集团、迪马股份、国中水务、中孚实业。
• 五日量比前五名：盾安环境、国机汽车、西藏城投、四川路桥、鲁商置业。

事件投资组合

• 组合历史收益：至2018年10月11日累计收益率为114.61%。
• 组合成分股：共11只股票，仓位为33%。
• 组合操作：今日建仓中航飞机（业绩预增），拟平仓中国石化；昨日建仓冀东水泥、鲁西化工，平仓浙江龙盛。

分析师信息

• 俞雪飞：金融工程高级分析师，执业编号S1500510120003，从事证券研究16年，擅长基金、股指期货、量化投资及证券行业创新业务研究。

总结

本报告提供了详尽的融资融券市场数据、股票表现、事件提示及投资组合操作建议。整体市场表现疲软，融资余额下降，融券余额也有所减少。部分行业如计算机、通信、综合等融资规模增长较快，但市场整体指数跌幅较大，尤其是创业板指。投资组合在近期表现优于主要指数，今日建仓中航飞机，昨日平仓浙江龙盛。未来7个交易日有5只股票限售股解禁，需重点关注其对市场的影响。