20180903-信达证券-融资融券每日投资参考_11页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易部门发布的融资融券日报，包含上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作等内容。报告由俞雪飞博士撰写，其为金融工程高级分析师，具备丰富的证券研究经验。

主要观点与关键信息

一、上一交易日市场回顾

融资融券规模
- 沪深两市融资融券余额为8575.74亿元，环比下降0.46%。
- 融资余额为8502.8亿元，环比下降0.45%。
- 融券余额为72.94亿元，环比下降1.39%。
- 融资买入额为173.44亿元，环比下降9.76%。
- 融资偿还额为212.01亿元，环比上升6.53%。
市场指数表现
- 上证综指下跌0.46%，创业板指下跌1.56%。
- 5日涨跌幅：中小板指下跌0.12%，创业板指下跌1.03%。
- 10日涨跌幅：上证综指上涨2.11%，创业板指上涨0.06%。
- 20日涨跌幅：上证综指下跌0.55%，创业板指下跌3.13%。
行业融资规模及指数表现
- 融资余额占流通市值比例及增速排名前五的行业为：食品饮料（+4.08%）、家用电器（+2.27%）、医药生物（+1.41%）、休闲服务（+1.23%）、采掘（+0.80%）。
- 融资余额占流通市值比例及增速靠后的行业为：建筑材料（-0.95%）、银行（-1.42%）、房地产（-1.48%）。
ETF基金表现
- 融资融券标的ETF基金中，涨幅前三名为：国泰上证180金融ETF（+0.31%）、南方开元沪深300ETF（-0.14%）、华泰柏瑞红利ETF（-0.37%）。
- 跌幅前三名为：华夏中证500ETF（-1.20%）、广发中证500ETF（-1.17%）、南方中证500ETF（-1.10%）。
标的股票大宗交易
- 上一交易日发生大宗交易的股票有新兴铸管、三钢闽光、神州泰岳、恒瑞医药等4只。
- 其中，新兴铸管折价率-9.90%，三钢闽光折价率-10.00%，神州泰岳折价率-0.52%，恒瑞医药折价率-6.00%。

二、今日标的股票事件提示

股票停复牌
- 今日共有24只标的股票停牌，无复牌股票。
大股东增减持
- 大股东增持股票有东方园林、中国动力等2只。
- 大股东减持股票有神州泰岳等1只。
增发事件
- 今日披露，共有2只标的股票涉及增发事件，国机汽车发布董事会预案，长电科技为增发公告日。
分红送转事件
- 今日披露，共有2只标的股票涉及分红送转事件，隆鑫通用股东大会通过，中国平安为股权登记日。
业绩报告发布
- 今日无业绩报告发布。
限售股解禁
- 未来7个交易日共有11只标的股票涉及限售股解禁，包括华海药业、城市传媒、鸿达兴业等。

三、事件投资组合操作

组合历史收益
- 上一交易日组合收益率为-0.61%。
- 截至2018年8月31日，组合累计收益率为117.92%，超越上证综指、沪深300及创业板指83.09、61.44及104.87个百分点。
今日组合操作
- 今日无建仓或平仓操作。
昨日组合操作回顾
- 昨日建仓股票有苏宁易购、浙江龙盛等2只，建仓理由为业绩预增。
- 昨日平仓股票有杰瑞股份等1只，持有期收益率为2.50%。
组合成分股
- 截至2018年8月31日，组合共有18只成分股，仓位为54.01%。
- 成分股包括天山股份、蓝色光标、久立特材、乐普医疗、中京电子、二三四五、珠江啤酒、扬农化工、莱宝高科、闰土股份、新和成、国脉科技、北方华创、恒逸石化、高德红外、海普瑞、苏宁易购、浙江龙盛等。