20180713-信达证券-融资融券每日投资参考_18页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易团队发布的融资融券日报，日期为2018年7月13日。报告主要分析了上一交易日（2018年7月12日）的市场表现、融资融券数据、行业动态、ETF基金表现、标的股票事件及事件投资组合操作情况。

主要观点

1. 融资融券市场动态

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额规模为9011.84亿元，较前一交易日增长0.26%。
• 融资余额为8941.62亿元，增长0.24%；融券余额为70.22亿元，增长2.6%。
• 融资买入额为318.75亿元，较前一交易日增长41.36%；融资偿还额为297.26亿元，增长10.86%。

2. 市场指数表现

• 创业板指表现最佳，上涨3.3%。
• 上证综指表现最弱，上涨2.16%。
• 中小板指在5日涨跌幅中表现较好，上涨5.59%。
• 创业板指在10日涨跌幅中表现较好，上涨4.6%。
• 上证综指在20日涨跌幅中表现最弱，下跌4.23%。

3. 行业表现

• 表现较好的行业：通信（+4.97%）、电子（+4.37%）、计算机（+3.83%）、非银金融（+2.8%）、医药生物（+2.67%）。
• 表现较弱的行业：银行（+1.07%）、农林牧渔（+1.26%）、汽车（+1.44%）、综合（+1.71%）、采掘（+1.78%）。

4. 融资融券标的股票表现

• 涨幅前五名：京威股份（+10.14%）、世联行（+10.07%）、聚龙股份（+10.03%）、国新健康（+10.01%）、顺鑫农业（+10%）。
• 跌幅前五名：海信电器（-2.35%）、上汽集团（-0.84%）、牧原股份（-0.59%）、敦煌种业（-0.56%）、中国石化（-0.47%）。
• 五日量比前五名：海信电器（8.21）、双良节能（4.59）、红日药业（3.85）、中天科技（3.6）、国脉科技（3.22）。

5. 大宗交易信息

• 上一交易日发生大宗交易的标的股票包括康美药业、常熟银行、吴江银行等共9只。

6. 标的股票停牌与复牌

• 今日共有41只标的股票停牌，无股票复牌。

7. 大股东增减持

• 大股东增持的股票有海大集团、浦发银行、嘉化能源等3只。
• 大股东减持的股票有苏泊尔等1只。

8. 增发事件

• 今日共有3只标的股票涉及增发事件：汤臣倍健发布董事会预案，云南铜业股东大会通过，豫园股份为增发公告日。

9. 分红送转事件

• 今日共有85只标的股票涉及分红送转事件，其中9只为实施公告日，46只为股权登记日，29只为除权除息日。

10. 业绩报告发布

• 今日有1只标的股票发布业绩快报（中信证券）。
• 有31只标的股票发布业绩预告。

11. 限售股解禁

• 未来7个交易日共有8只标的股票涉及限售股解禁。

关键信息

事件投资组合操作

• 今日建仓股票：深圳华强（业绩预增）、开山股份（业绩预增）、时代新材（业绩预增）。
• 今日无拟平仓股票。
• 上一交易日组合收益率为1.41%，累计收益率为123.27%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指82.88、59.91及96.09个百分点。

标的ETF基金表现

• 涨幅前三名：国投瑞银沪深300金融地产ETF（+3.18%）、华夏中小板ETF（+3%）、南方中证500ETF（+2.92%）。
• 跌幅前三名：易方达沪深300ETF（+1.7%）、华泰柏瑞红利ETF（+1.7%）、华夏沪深300ETF（+1.87%）。

融资余额占比与增速

• 融资余额占流通市值比例前十名：全柴动力（27.36%）、亚通股份（19.31%）、六国化工（18.2%）等。
• 融资余额占比增速前十名：江苏租赁（+212.23%）、步长制药（+77.81%）、方大特钢（+71.58%）等。

结论

本报告提供了丰富的市场数据和事件信息，涵盖融资融券余额、市场指数、行业表现、ETF基金、标的股票涨跌幅及融资情况、大宗交易、停牌、增减持、增发、分红送转、业绩报告和限售股解禁等关键内容。此外，还提供了事件投资组合的操作建议和历史表现，对投资者具有一定的参考价值。