20220928-大越期货-股指期货早报_32页_1mb
报告摘要
股指期货早报总结
核心内容概述
本报告为2022年9月28日的股指期货早报，由大越期货杜淑芳撰写，提供市场基本面、资金面、基差、预期等关键信息，帮助投资者判断市场走势。
主要观点
市场基本面
- 欧美股市回调：隔夜欧美股市出现下跌，美债收益率继续创新高，显示市场对经济衰退的担忧。
- 国内股市表现：昨日两市午后出现大涨，医药消费板块领涨，市场热点有所增加，但整体仍处于缩量阴跌状态。
- 市场预期：短期国内指数可能处于底部拉锯状态，受欧美通胀压力和地缘不确定性影响，市场情绪偏谨慎。
资金面
- 融资余额：截至9月27日，融资余额为14726亿元，较前一日减少54亿元。
- 沪深股通：沪深股通净买入32亿元，显示外资对国内市场有一定信心。
- 北向资金：北向资金合计净买入，沪股通和深股通均呈现净买入状态，显示外资持续流入。
基差与价差
- 基差情况：各股指期货合约均处于贴水状态，其中IM2210贴水最大，为10.98点。
- 升贴水比例：上证50、沪深300、中证500和中证1000的升贴水比例均低于0.13%，显示期货市场贴水幅度较小。
- 年化升贴水：年化升贴水均在-2.61%至-0.53%之间，整体处于偏空状态。
主力持仓
- 主力空减：上证50、沪深300、中证500和中证1000的主力持仓均呈现空减趋势，显示市场多头力量有所增强。
关键信息
股指期货合约数据
| 指数 | 合约代码 | 合约价格（元） | 涨跌幅（%） | 成交量 | 指数价格（元） | 涨跌幅（%） | 市盈率 | 市净率 | 股息率（%） | 价差（点） | 升贴水比例（%） | 年化升贴水（%） | 合约价值（元/手） | 交割日 | 剩余期限（天） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50 | IH2210 | 2,642.00 | 0.75 | 34,812 | 2,642.92 | 1.07 | 9.42 | 1.24 | 3.71 | -0.92 | -0.03% | -0.53% | 792,600 | 2022-10-21 | 24 |
| 上证50 | IH2211 | 2,644.00 | 0.70 | 2,183 | 2,642.92 | 1.08 | 9.42 | 1.24 | 3.71 | -3.30 | -0.08% | -0.60% | 793,200 | 2022-11-18 | 52 |
| 上证50 | IH2212 | 2,650.20 | 0.73 | 10,605 | 2,642.92 | 7.28 | 9.42 | 1.24 | 3.71 | -5.90 | -0.15% | -0.69% | 795,060 | 2022-12-16 | 80 |
| 上证50 | IH2303 | 2,660.20 | 0.63 | 2,195 | 2,642.92 | 17.28 | 9.42 | 1.24 | 3.71 | -14.90 | -0.38% | -0.82% | 798,060 | 2023-03-17 | 171 |
| 沪深300 | IF2210 | 3,890.20 | 1.05 | 62,815 | 3,892.30 | 1.45 | 11.38 | 1.36 | 2.73 | -2.10 | -0.05% | -0.82% | 1,167,060 | 2022-10-21 | 24 |
| 沪深300 | IF2211 | 3,889.00 | 1.08 | 2,404 | 3,892.30 | 1.45 | 11.38 | 1.36 | 2.73 | -3.30 | -0.08% | -0.60% | 1,166,700 | 2022-11-18 | 52 |
| 沪深300 | IF2212 | 3,886.40 | 1.09 | 16,001 | 3,892.30 | 1.45 | 11.38 | 1.36 | 2.73 | -5.90 | -0.15% | -0.69% | 1,165,920 | 2022-12-16 | 80 |
| 沪深300 | IF2303 | 3,877.40 | 1.11 | 3,547 | 3,892.30 | 1.45 | 11.38 | 1.36 | 2.73 | -14.90 | -0.38% | -0.82% | 1,163,220 | 2023-03-17 | 171 |
| 中证500 | IC2210 | 5,912.60 | 1.62 | 63,777 | 5,920.05 | 1.96 | 21.12 | 1.64 | 2.03 | -7.45 | -0.13% | -1.92% | 1,182,520 | 2022-10-21 | 24 |
| 中证500 | IC2211 | 5,884.80 | 1.64 | 4,642 | 5,920.05 | 1.96 | 21.12 | 1.64 | 2.03 | -35.25 | -0.60% | -4.20% | 1,176,960 | 2022-11-18 | 52 |
| 中证500 | IC2212 | 5,857.80 | 1.59 | 20,732 | 5,920.05 | 1.96 | 21.12 | 1.64 | 2.03 | -62.25 | -1.06% | -4.85% | 1,171,560 | 2022-12-16 | 80 |
| 中证500 | IC2303 | 5,777.80 | 1.67 | 9,802 | 5,920.05 | 1.96 | 21.12 | 1.64 | 2.03 | -142.25 | -2.46% | -5.26% | 1,155,560 | 2023-03-17 | 171 |
| 中证1000 | IM2210 | 6,398.80 | 1.99 | 41,677 | 6,409.78 | 2.01 | 28.46 | 2.36 | 1.19 | -10.98 | -0.17% | -2.61% | 1,279,760 | 2022-10-21 | 24 |
| 中证1000 | IM2211 | 6,350.20 | 2.02 | 2,616 | 6,409.78 | 2.01 | 28.46 | 2.36 | 1.19 | -59.58 | -0.94% | -6.59% | 1,270,040 | 2022-11-18 | 52 |
| 中证1000 | IM2212 | 6,300.00 | 1.94 | 12,226 | 6,409.78 | 2.01 | 28.46 | 2.36 | 1.19 | -109.78 | -1.74% | -7.95% | 1,260,000 | 2022-12-16 | 80 |
| 中证1000 | IM2303 | 6,178.60 | 1.94 | 5,487 | 6,409.78 | 2.01 | 28.46 | 2.36 | 1.19 | -231.18 | -3.74% | -7.99% | 1,235,720 | 2023-03-17 | 171 |
市场结构
- AH股折溢价：图表显示AH股折溢价情况，反映外资对A股的态度。
- 市盈率与市净率：各指数的市盈率和市净率数据均显示市场估值处于中等偏低水平。
- 基金仓位与成立数据：公募混合型基金仓位数据及各类基金月度成立情况，显示市场资金配置变化。
市场情绪
- 成交活跃度：各指数换手率数据反映市场交易活跃度，其中中证500和创业板换手率较高。
- 公募基金仓位：混合型基金仓位数据表明市场多空力量分布，有助于判断市场趋势。
其他市场因素
- 人民币汇率：美元兑人民币汇率数据反映市场对人民币的预期。
- 新股破发与上证指数跟踪：图表显示新股破发情况及上证指数走势，有助于判断市场情绪和资金流向。
风险提示
本报告中的信息和分析基于公开资料，不构成任何投资建议。市场情况可能随时变化，投资者应谨慎参考，并自行判断风险。
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