20260615-金融街证券-行业轮动ETF策略周报_1页_343kb

证券研究报告·策略周报总结

核心内容

本报告为金融街证券研究所发布的行业轮动ETF策略周报，内容涵盖策略更新、业绩追踪及风险提示等关键信息，旨在为投资者提供基于行业轮动视角的ETF配置建议。

策略更新

推荐板块与产品

根据策略模型，2026年6月15日至2026年6月19日期间，推荐配置以下行业和主题ETF：

择时信号说明

• 择时信号为量价指标，1表示看多，0表示中性，-1表示看空。
• 部分ETF及标的指数的交易择时信号已给出日度或周度风险提示。

业绩追踪

近一周表现

在2026年6月8日至2026年6月12日期间，行业轮动ETF策略的累计净收益为 -2.07%，相对于沪深300ETF的超额收益为 -1.56%。

建仓以来累计收益

自2024年10月14日建仓以来，行业轮动ETF策略的累计收益率约为24.95%，相对于沪深300ETF的累计超额收益约为-2.17%。

风险提示

• 市场风格可能在周频内发生快速切换，影响策略表现。
• 部分ETF可能出现贴水率异常升高，需关注流动性风险。
• 本报告不考虑择时信号，采用100%权益仓位和等权加权构建组合。

免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
• 投资者应自行判断，不应将本报告视为唯一投资依据。
• 报告内容仅供参考，不构成买卖建议。

分析师声明

• 本报告由张一、李杜两位分析师共同完成。
• 分析师具备证券投资咨询执业资格，独立、客观地出具报告。
• 报告内容反映分析师研究观点，与报酬无直接或间接联系。

披露信息

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• 本报告由金融街证券股份有限公司发布，具有证券投资咨询业务资格。
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