文档内容总结
核心内容概述
本文档汇总了近期A股市场及期货市场的关键数据指标、市场情绪、行业消息和重点关注事项，提供了对当前市场状况的全面分析。
一、期货盘面表现
| 项目 |
最新 |
环比变化 |
| IF主力合约(2606) |
4360.0 |
+2.8↑ |
| IF次主力合约(2604) |
4423.8 |
+1.21↑ |
| IH主力合约(2606) |
2798.4 |
-5.6↓ |
| IH次主力合约(2604) |
2823.2 |
-2.61↓ |
| IC主力合约(2606) |
7388.8 |
+30.2↑ |
| IC次主力合约(2604) |
7536.2 |
+23.81↑ |
| IM主力合约(2606) |
7376.6 |
+52.4↑ |
| IM次主力合约(2604) |
7566.4 |
+51.21↑ |
合约价差分析
| 价差类型 |
最新 |
环比变化 |
| IF-IH当月合约价差 |
1600.6 |
+0.8↑ |
| IC-IF当月合约价差 |
3112.4 |
+28.61↑ |
| IM-IC当月合约价差 |
30.2 |
+32.4↑ |
| IC-IH当月合约价差 |
4713.0 |
+29.41↑ |
| IM-IF当月合约价差 |
3142.6 |
+61.0↑ |
| IM-IH当月合约价差 |
4743.2 |
+61.81↑ |
季度合约价差
| 合约类型 |
最新 |
环比变化 |
| IF当季-当月 |
-63.8 |
0.01 |
| IF下季-当月 |
-145.8 |
+0.41↑ |
| IH当季-当月 |
-24.8 |
-3.0↓ |
| IH下季-当月 |
-68 |
-4.81↓ |
| IC当季-当月 |
-147.4 |
+10.4↑ |
| IC下季-当月 |
-318.2 |
+10.61↑ |
| IM当季-当月 |
-189.8 |
+8.4↑ |
| IM下季-当月 |
-410.4 |
+6.01↑ |
二、期货持仓头寸
| 合约类型 |
最新 |
环比变化 |
| IF前20名净持仓 |
22,682.00 |
+69.0↑ |
| IC前20名净持仓 |
25,533.00 |
+143.0↑ |
| IM前20名净持仓 |
42,785.00 |
+1224.01↑ |
三、现货价格表现
| 指数/指标 |
最新 |
环比变化 |
| 沪深300 |
4440.62 |
-0.2↓ |
| 上证50 |
2,830.5 |
-0.1↓ |
| 中证500 |
7,571.1 |
+36.2↑ |
| 中证1000 |
7,606.0 |
+69.4↑ |
基差分析
| 合约类型 |
最新 |
环比变化 |
| IF主力合约基差 |
-80.6 |
-2.01↓ |
| IH主力合约基差 |
-32.1 |
-5.91↓ |
| IC主力合约基差 |
-182.3 |
+0.61↑ |
| IM主力合约基差 |
-229.4 |
-2.21↓ |
四、市场情绪分析
| 指标 |
最新 |
环比变化 |
| A股成交额(日,亿元) |
16,235.81 |
-453.32↓ |
| 两融余额(前一交易日,亿元) |
25,808.02 |
-178.71↓ |
| 北向成交合计(前一交易日,亿元) |
2041.63 |
-250.19↓ |
| 主力资金(昨日,今日,亿元) |
-461.83 |
-179.14↓ |
| 上涨股票比例(日,%） |
72.36 |
+59.32↑ |
| Shibor(日,%） |
1.226 |
-0.012↓ |
五、期权市场动态
| 指标 |
最新 |
环比变化 |
| IO平值看涨期权收盘价(2604) |
39.20 |
-12.00↓ |
| IO平值看跌期权收盘价(2604) |
63.00 |
-15.80↓ |
| IO平值看涨期权隐含波动率(%) |
15.60 |
-3.10↓ |
| IO平值看跌期权隐含波动率(%) |
15.60 |
-3.28↓ |
| 沪深300指数20日波动率(%) |
18.71 |
-0.18↓ |
| 成交量PCR(%) |
76.79 |
-8.63↓ |
| 持仓量PCR(%) |
68.73 |
+1.03↑ |
六、行业消息
- 海外地缘政治：美国总统特朗普在新闻发布会上表示，若伊朗未能在其设定的最后期限（美东时间4月7日20时）前达成协议，美军将启动方案，在4小时内摧毁伊朗境内所有桥梁及发电站。
- 国内经济基本面：2026年3月，制造业景气水平回升，制造业PMI创一年以来高位。上市公司2025年年报显示，整体营收增速加快，净利增速回落但仍为正值。
七、重点关注事项
- 中国3月贸易数据
- 中国3月金融数据
- 4月9日 2:00 美联储货币政策会议纪要
- 4月9日 20:30 美国2月PCE、核心PCE
- 4月10日 9:30 中国3月CPI、PPI
八、观点总结
- A股主要指数收盘多数上涨，三大指数高开震荡，基本收于开盘价附近。
- 中小盘股表现强于大盘蓝筹股。
- 沪深两市成交额进一步回落，全市场近4000只个股上涨。
- 行业板块普遍上涨，基础化工、石油石化、煤炭板块表现突出，银行板块领跌。
- 海外地缘局势持续紧张，特朗普的强硬表态加剧市场担忧，原油价格加速上行。
- 国内经济基本面持续复苏，上市公司业绩表现良好，但需警惕海外不确定性带来的影响。
九、免责声明
- 本报告数据来源于第三方，仅供参考。
- 市场有风险，投资需谨慎。
- 本报告不构成个人投资建议，客户应结合自身情况判断。
- 报告版权归属瑞达期货股份有限公司，未经许可不得擅自使用或传播。
十、研究员信息
- 研究员：廖宏斌
- 期货从业资格号：F30825507
- 期货投资咨询从业证书号：Z0020723
- 微信号：yanjiufuwu
- 电话：0595-86778969
