20131031-华宝证券-ETP数据日报_14页_2mb

报告摘要

ETP数据日报（20131031）总结

核心内容概述

本报告为2013年10月31日的ETP（交易所交易产品）市场数据日报，内容涵盖ETF、LOF、分级基金及封闭式债基等主要产品类型。报告主要关注当日市场表现、折溢价率、隐含收益率及价格弹性等指标，并提供了相关基金的成交金额和份额变动情况。此外，还提到银盛利纯债一年（163824）将在11月4日于深交所上市交易。

主要观点

股票分级基金表现分化：
- 多数A端隐含收益率下跌，其中申万收益、国泰国证房地产A、富国创业板A、银华金瑞、银华稳进、鹏华资源A、信诚500A等表现较为明显。
- B端价格弹性较高，鹏华资源B、银华鑫瑞、信诚500B等涨幅较大，反映出市场对杠杆产品的需求。
ETF基金市场表现：
- 多数ETF基金收盘价上涨，但折溢价率整体偏高，部分基金存在折价现象。
- 成交额较高的ETF基金包括国泰上证5年期国债ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF等。
LOF基金市场表现：
- 多数LOF基金收盘价上涨，但折溢价率偏高，如博时主题行业、大成优选、鹏华价值优势等。
- 成交额较高的LOF基金包括博时主题行业、大成优选、华夏行业精选等。
ETP指数走势：
- 中国ETP综合指数上涨1.27%。
- 中低风险ETP指数下跌0.21%。
- 权益杠杆性ETP指数上涨1.44%。
封闭式债基市场表现：
- 易方达岁丰添利、申万菱信定期开放、易方达永旭添利等基金折价率较高。
- 隐含收益率方面，多数基金表现相对稳定，但部分基金如融通四季添利、华泰柏瑞信用增利等存在较大波动。

关键信息

ETF基金成交金额前十名（2013-10-30）

基金名称	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交额（百万）	最新份额（亿份）	份额变动（亿份）
国泰上证5年期国债ETF	97.438	-0.36	-0.05	1,335.53	0.14	0.00
华夏上证50ETF	1.708	0.00	1.30	1,105.02	124.63	-3.21
华泰柏瑞沪深300ETF	2.455	-0.24	1.40	790.96	59.22	-0.95
易方达深证100ETF	0.580	0.00	1.75	305.23	223.18	0.37
华安上证180ETF	0.521	-0.19	1.36	277.30	250.82	-3.15
华宝兴业现金添益	100.000	--	0.00	251.64	31.00	0.00
嘉实沪深300ETF	2.452	-0.35	1.62	182.83	117.96	-0.06
易方达创业板ETF	1.252	0.19	1.46	155.95	8.73	0.30
华夏中小板ETF	2.356	-0.04	1.12	91.85	11.64	0.00
国泰上证180金融ETF	3.301	0.00	0.61	83.13	3.86	0.22

LOF基金成交金额前十名（2013-10-30）

基金名称	基金代码	收盘价（元）	折溢价率（%）	日涨跌幅（%）	成交金额（万元）	最新份额（亿份）	场内份额（亿份）
博时主题行业	160505.OF	1.742	-1.08	2.77	315.13	59.47	2.50
大成优选	160916.OF	1.165	-0.77	1.30	172.18	15.93	8.93
鹏华价值优势	160607.OF	0.780	-1.14	1.96	78.27	106.98	4.49
兴全绿色投资	163409.OF	1.269	-0.55	0.95	60.36	10.52	0.62
富国天丰强化收益	161010.OF	1.013	-0.20	0.20	58.57	39.52	4.10
兴全轻资产	163412.OF	1.344	-0.22	0.75	34.48	3.13	0.20
华夏行业精选	160314.OF	1.003	-0.59	1.31	25.15	68.20	4.48
广发小盘成长	162703.OF	1.796	-1.15	1.01	25.09	39.33	1.28
天治核心成长	163503.OF	0.585	-0.26	0.86	16.97	41.03	4.06
景顺长城资源垄断	162607.OF	0.744	0.00	0.54	16.55	82.52	2.13

分级基金市场统计情况（2013-10-30）

股票半封闭式（A类份额定期打开申赎，B类份额有固定到期日）：
- 国投瑞银瑞福优先（121007）：单位净值1.01元，收盘价--，折溢价--，日涨跌幅--，杠杆率--，隐含收益率6.00%，约定配比1，成交量--，到期日/跟踪指数/下一个开放日2014-2-18。
- 国投瑞银瑞福进取（150001）：单位净值0.92元，收盘价0.749元，折溢价-18.68%，日涨跌幅2.10%，杠杆率--，隐含收益率6.37%，约定配比4，成交量6,594万元，到期日/跟踪指数/下一个开放日中证100。
股票型开放式（无固定到期日）：
- 银华稳进（150018）：单位净值1.050元，收盘价0.963元，折溢价-8.29%，日涨跌幅0.21%，杠杆率--，隐含收益率6.57%，约定配比1，成交量6,306万元，跟踪指数深证100P。
- 银华锐进（150019）：单位净值0.490元，收盘价0.570元，折溢价16.33%，日涨跌幅3.14%，杠杆率2.76，隐含收益率2.11%，约定配比1，成交量21,176万元，跟踪指数深证100P。
股票型开放式（有固定到期日）：
- 申万菱信深成收益（150022）：单位净值1.050元，收盘价0.809元，折溢价-22.94%，日涨跌幅1.76%，杠杆率--，隐含收益率7.90%，约定配比1，成交量2,775万元，跟踪指数深证成指。
- 申万菱信深成进取（150023）：单位净值0.111元，收盘价0.34元，折溢价209.22%，日涨跌幅10.49%，杠杆率3.53，隐含收益率1，约定配比1，成交量2,913万元，跟踪指数深证成指。
债券型封闭式（有固定到期日）：
- 富国汇利回报分级A（150020）：单位净值1.02元，收盘价--，折溢价--，日涨跌幅--，隐含收益率--，约定收益率--，到期日/下一个开放日2015-10-15。
- 富国汇利回报分级B（150021）：单位净值0.99元，收盘价1.015元，折溢价-2.63%，日涨跌幅3.36%，隐含收益率--，约定收益率--，到期日/下一个开放日2015-10-15。
债券型半封闭式（A类份额定期打开申赎，B类份额有固定到期日）：
- 天弘添利分级A（164207）：单位净值1.01元，收盘价--，折溢价--，日涨跌幅--，隐含收益率--，约定收益率--，下一个开放日2013-12-2。
- 天弘添利分级B（150027）：单位净值1.19元，收盘价1.106元，折溢价-6.90%，日涨跌幅-0.90%，隐含收益率--，约定收益率--，下一个开放日2013-12-2。
债券型开放式（无固定到期日）：
- 嘉实多利优先（150032）：单位净值1.03元，收盘价0.982元，折溢价-4.66%，日涨跌幅-0.10%，隐含收益率-0.07%，债券投资比例8%，企业债投资比例142.13%。
- 嘉实多利进取（150033）：单位净值0.72元，收盘价0.886元，折溢价22.29%，日涨跌幅6.69%，隐含收益率5.64%，债券投资比例7%，企业债投资比例--。

总结

整体来看，2013年10月31日ETP市场呈现分化态势，股票分级基金A端隐含收益率下降，B端价格弹性上升，ETF基金表现不一，LOF基金折溢价率偏高，封闭式债基折价率普遍较高。市场对杠杆产品的需求仍较为旺盛，同时部分基金因跟踪指数或投资范围不同而表现各异。此外，银盛利纯债一年（163824）将在11月4日上市交易，为市场带来新的投资机会。

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