20230909-国元证券-股指期货基差跟踪周报_IC加仓_基差重回贴水_8页_1mb

Summary:

报告主题: IC加仓，基差重回贴水——股指期货基差跟踪周报。

主要市场表现: 本周现货指数普遍下跌，沪深300跌幅最大，达到13.6%，中证500下跌0.73%，上证50下跌0.49%，中证1000小幅下跌0.08%。

基差变化: 当季合约剔除分红后的基差整体走弱，特别是IC合约基差率降至-121%，显示基差重回贴水。IM合约基差率-259%，也进入贴水状态。IH和IF合约基差率为正，分别-121%和-259%。

持仓量变化: IH合约持仓量继续减少，IC合约持仓量大幅增加。

分红点位: 各合约剩余分红点位具体为：IH序列（当季872点），IF序列（当季542点），IC序列（当季284点），IM序列（当季233点）。

高股息率股票: 中国电信（股息率242%）、中远海控（524%）、藏格矿业（340%）、双汇发展（281%）、中国石油（261%）、中粮糖业（283%）、中国外运（280%）、双良节能（189%）、振德医疗（294%）、西藏药业（250%）、金徽股份（233%）。

风险提示: 本报告基于历史数据和模型测试，历史回测结果不代表未来收益，存在模型失效风险，仅供参考。