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金融工程市场分析总结（2021-08-25）

核心内容概览

本报告提供了2021年8月25日A股市场的多维度分析，涵盖市场情绪、资金流动及衍生品市场情况，为投资者提供市场动态参考。

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一、市场情绪分析

1.1 自然涨跌停情况

• A股非ST个股共4268只，排除停牌及一字板涨跌停个股后：
  • 自然涨停个股：78只，占比 1.83%
  • 自然跌停个股：3只，占比 0.07%
• 涨停封板率：66.46%
• 连板率：12.50%

1.2 创60日新高/低情况

• 创60日新高个股：343只，较上一交易日减少29只，占比 8.04%，高于过去一年平均水平
• 创60日新低个股：44只，与上一交易日持平，占比 1.03%，低于过去一年平均水平

1.3 多/空头排列情况

• 多头排列看涨个股：1104只，较上一交易日增加282只，占比 25.87%
• 空头排列看跌个股：815只，较上一交易日增加2只，占比 19.10%

1.4 大宗交易情况

• 大宗交易总成交额：521,970.32万元，较上一交易日有所增加
• 折价率：下降至 5.09%

1.5 龙虎榜机构席位买入情况

• 今日机构席位买入的非ST个股包括：
  • 金山办公、晶澳科技、华峰测控、卫士通、融捷股份、金博股份、蓝晓科技、科华数据、康泰医学、键凯科技、九鼎新材、紫江企业、黄河旋风、帝科股份、诺泰生物、仙琚制药、华菱线缆、阿拉丁、华峰铝业、银都股份、兆新股份、顺博合金、华辰装备、意华股份、鑫铂股份、华亚智能、恒而达、联科科技、金百泽、珠江股份、开元教育

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：18,654.55亿元，周环比上升 1.25%
• 融资余额：16,981.56亿元
• 融资买入额：1,248.33亿元
• 融券卖出额：63.96亿元
• 净买入额：1,184.37亿元，较上一交易日上升

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通净流入：24.86亿元
• 港股通净流出：4.65亿元，较上一交易日有所下降
• 北向资金净流入：29.51亿元
• 深股通净流入：9.33亿元
• 港股通（深港通）净流出：1.28亿元

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2109：

  • 报收 4851.20点
  • 下跌 0.08%
  • 贴水 0.96%

• 沪深300指数：

  • 报收 4898.16点
  • 上涨 0.20%

• 上证50期指IH2109：

  • 报收 3145.60点
  • 上涨 0.12%
  • 贴水 0.45%

• 上证50指数：

  • 报收 3159.80点
  • 上涨 0.38%

• 中证500期指IC2109：

  • 报收 7061.60点
  • 上涨 0.55%
  • 贴水 1.28%

• 中证500指数：

  • 报收 7153.00点
  • 上涨 0.88%

3.2 股票期权

• 波动率指数：19.90，较上一交易日下降 0.65%

• 50ETF报收：3.20，较上一交易日上涨 0.38%

• PCR（成交量）：0.83，较上一周下降 7.80%

• PCR（持仓量）：0.61，较上一周下降 3.10%

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关键信息总结

类别	项目	数据
市场情绪	自然涨停个股数	78只
市场情绪	自然跌停个股数	3只
市场情绪	创60日新高个股数	343只
市场情绪	创60日新低个股数	44只
市场情绪	多头排列看涨个股数	1104只
市场情绪	空头排列看跌个股数	815只
大宗交易	总成交额	521,970.32万元
大宗交易	折价率	5.09%
资金面	股票型ETF规模	7953.32亿元
资金面	新发偏股型基金发行份额	1511.87亿份
资金面	两融净买入额	1184.37亿元
资金面	沪股通净流入	24.86亿元
资金面	深股通净流入	9.33亿元
衍生品	沪深300期指跌幅	0.08%
衍生品	上证50期指涨幅	0.12%
衍生品	中证500期指涨幅	0.55%
衍生品	波动率指数	19.90，下降0.65%
衍生品	PCR（成交量）	0.83，下降7.80%
衍生品	PCR（持仓量）	0.61，下降3.10%

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风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 数据来源：Wind，天风证券研究所

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分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号 S1110516120001，邮箱 wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：分析师，SAC执业证书编号 S1110520080008，邮箱 heqingqing@tfzq.com

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图表目录

• 图1：一年内每日自然涨跌停个股
• 图2：一季度内每日自然涨跌停个股
• 图3：一年内每日创新高/低个股
• 图4：一年内每日多/空头排列个股
• 图5：大宗交易统计及折价率
• 图6：融资融券余额（亿元）
• 图7：两融交易规模（亿元）
• 图8：沪港通资金净流入情况
• 图9：沪深300期指主力合约及基差
• 图10：上证50期指主力合约及基差
• 图11：中证500期指主力合约及基差
• 图12：中国波指及50ETF走势图
• 图13：PCR（成交量）
• 图14：PCR（持仓量）

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重要声明

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