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金融工程市场分析总结（2021年10月08日）

核心内容概述

本报告总结了2021年10月8日A股市场的关键情绪、资金流动及衍生品市场情况，为投资者提供市场动态和潜在投资方向的参考。

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一、情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• 自然涨停个股：61只，占比1.41%。
• 自然跌停个股：19只，占比0.44%。
• 涨停封板率：57.89%。
• 连板率：6.94%。

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股：160只，较上一交易日增加94只，占比3.71%（低于过去一年平均水平）。
• 创60日新低个股：48只，较上一交易日减少169只，占比1.11%（低于过去一年平均水平）。

1.3 多/空头排列个股情况

• 多头排列看涨个股：392只，占比9.09%，较上一交易日减少2只。
• 空头排列看跌个股：1566只，占比36.33%，较上一交易日增加47只。

1.4 大宗交易情况

• 总成交额：122208.56万元，较上一交易日下降。
• 折价率：下降至5.28%。

1.5 龙虎榜机构买入情况

机构席位买入的非ST个股包括：

• 恩捷股份
• 华能国际
• 晶澳科技
• 鄂尔多斯
• 上海电力
• 广宇发展
• 平煤股份
• 奥瑞金
• 天际股份
• 杭锅股份
• 金开新能
• 大金重工
• 潜能恒信
• 恒润股份
• 闽东电力
• 粤水电
• 金现代
• 晓鸣股份
• 千味央厨
• 北京科锐
• 健盛集团
• 朗玛信息
• 新柴股份
• 海锅股份

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 两融余额：18415.25亿元，周环比下降3.36%。
• 融资余额：16853.41亿元。
• 融资买入额：658.33亿元。
• 融券卖出额：34.77亿元。
• 净买入额：623.56亿元，较上一交易日下降。

2.2 沪/深港通资金流动

• 沪股通：净流出3.57亿元。
• 港股通：净流入8.89亿元，较上一交易日上升。
• 深股通：净流出22.15亿元。
• 港股通：净流入10.97亿元。

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三、衍生品及其他市场情况

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF2110：报收4931.20点，上涨1.34%，升水0.03%。
• 沪深300指数：报收4929.94点，上涨1.31%。
• 上证50期指IH2110：报收3260.40点，上涨1.89%，升水0.13%。
• 上证50指数：报收3256.26点，上涨1.85%。
• 中证500期指IC2110：报收7081.40点，下跌0.23%，贴水0.14%。
• 中证500指数：报收7091.34点，下跌0.17%。

3.2 股票期权

• 波动率指数：19.54，较上一交易日下降8.38%。
• 50ETF：报收3.29，较上一交易日上涨1.98%。
• PCR（成交量）：0.89，环比上升10.71%。
• PCR（持仓量）：0.97，环比上升22.27%。

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四、关键信息汇总

市场情绪

• 自然涨停与跌停数量较上一交易日有所变化，整体情绪偏弱。
• 多头排列个股数量减少，空头排列个股数量增加，显示市场看跌情绪增强。
• 大宗交易折价率下降，可能反映市场对部分个股的估值趋于合理。
• 机构买入集中在部分优质个股，可能暗示市场对这些标的的短期看好。

资金流动

• 融资融券余额周环比下降，显示市场融资意愿减弱。
• 沪港通资金净流出，港股通资金净流入，南向资金偏好明显。
• 沪深港通资金流动变化，可能影响A股短期走势。

衍生品市场

• 沪深300期指与现货指数走势基本一致，升水小幅。
• 上证50期指涨幅较大，升水明显。
• 中证500期指下跌，贴水轻微，显示市场对中小盘股信心不足。
• 波动率指数下降，市场短期波动预期减弱。
• PCR上升，表明看跌期权需求增加，市场情绪偏谨慎。

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五、风险提示

• 本报告基于历史数据统计，不构成投资建议。
• 市场情况可能随时变化，投资者应自行判断并谨慎操作。

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六、分析师信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号S1110516120001，邮箱wuxianxing@tfzq.com
• 何青青：分析师，SAC执业证书编号S1110520080008，邮箱heqingqing@tfzq.com

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