20170807-莫尼塔投资-F-SCORE量化行业轮动周报_家电医药汽车面临下行风险_13页_14mb

$F$-Score 量化行业轮动周报总结

核心内容概述

本报告基于$F$-Score量化行业轮动模型，对29个中信一级行业进行周度和日度分析，旨在为投资者提供行业配置建议和趋势判断。模型通过静态评分系统、动态轮动分析和日/周级别共振分析，量化行业间的相对强弱，帮助投资者识别当前市场中表现优异或疲软的行业。

主要观点与关键信息

1. 行业轮动趋势

• 钢铁/建材/有色金属：短期走强，可持续关注。

  • 周级别持续走高，且日级别显示继续跑赢大部分行业。
  • 后市有望带动周级别继续走强，建议投资者关注。

• 非银金融/银行/煤炭：顶部尚未确认，建议继续持有。

  • 周日级别继续维持在跑赢区域，呈稳步攀升或高位走平态势。
  • 后市大概率跑赢大部分行业，建议投资者继续持有。

• 汽车/家电/医药：日级别弱势，提示下行风险。

  • 日级别持续处于跑输区间，短期无回升迹象。
  • 后市其周级别存在下行风险，需警惕。

• 传媒/计算机/纺织服装：呈现底部形态，大概率持续跑输。

  • 周日级别维持底部形态，若无其他利好消息，短期内难以脱离跑输态势。
  • 建议投资者谨慎入场，等待市场转机。

2. 行业排名与变动

3. 行业配置建议

• 重点配置行业：钢铁、建材、有色金属、非银金融、银行、煤炭。

  • 周级别和日级别均表现强势，具备持续走强潜力。

• 谨慎配置行业：汽车、家电、医药、传媒、计算机、纺织服装。

  • 日级别表现弱势，短期存在下行风险。

• 其他行业：电力及公用事业、轻工制造、交通运输、食品饮料、基础化工、机械、农林牧渔、国防军工、房地产、建筑等，需根据市场变化动态调整策略。

关键信息总结

• F-Score模型：通过周度和日度分析，量化行业轮动趋势，为投资者提供配置建议。
• 行业表现：钢铁、建材、有色金属、非银金融、银行、煤炭表现强势，而汽车、家电、医药、传媒、计算机、纺织服装表现疲软。
• 风险提示：汽车、家电、医药短期无回升迹象，存在下行风险；传媒、计算机、纺织服装处于底部形态，需谨慎入场。
• 配置建议：建议投资者重点配置表现强势的行业，同时对弱势行业保持警惕。

附录信息

• 报告由莫尼塔研究发布，包含多个行业轮动图，以帮助投资者更直观地理解行业走势。
• 报告提供联系方式，包括上海、北京、纽约的地址、电话、传真及邮箱，便于进一步咨询。

免责声明

本报告仅供参考，不构成投资决策依据，也不承担任何法律责任。数据来源为Wind，分析基于合法渠道获得的信息，力求准确和完整，但不保证其绝对性。投资者应结合自身情况谨慎决策。