20170731-莫尼塔投资-F-SCORE量化行业轮动周报_基建板块存机会_前期蓝筹面临调整_13页_13mb

$F$-Score 量化行业轮动周报总结

核心内容概述

本报告基于$F$-Score量化行业轮动模型，对29个中信一级行业进行周度和日度分析，以判断行业趋势强弱及配置建议。核心内容包括当前行业表现、未来趋势预测以及投资建议。

主要观点

短期走强，可持续关注

• 交通运输、建材、有色金属：在周级别和日级别上均表现强势，持续跑赢大部分行业，后市有望继续走强。
• 建议配置比例：交通运输15%、建材15%、有色金属15%。

顶部尚未确认，建议继续持有

• 非银金融、银行、煤炭：周日级别持续在跑赢区域，呈稳步攀升或高位走平趋势，后市大概率跑赢大部分行业。
• 建议配置比例：非银金融17%、银行17%、煤炭17%。

日级别弱势，提示下行风险

• 电力及公用事业、家电、医药：在日级别上持续跑输，短期无回升迹象，周级别存在下行风险。
• 建议配置比例：其他4%（含上述行业）。

底部形态，大概率持续跑输

• 传媒、计算机、纺织服装：在周日级别上维持底部形态，若无其他利好消息，后市脱离跑输态势尚需等待。
• 建议：谨慎入场，观望为主。

关键信息

F-Score模型原理

• 该模型通过构建静态评分系统、动态轮动分析和日/周级别共振分析，对行业趋势进行量化评估，提供行业配置建议。

本周行业配置建议

上期预期回顾

• 煤炭/建材/有色金属：判断正确，上周排名变化为2/-1/4位。
• 非银金融/银行/家电：判断正确，上周排名变化为4/5/1位。
• 电力及公用事业/食品饮料/医药：部分判断正确，上周排名变化为-1/0/-1位。

行业表现分析

周级别强弱排序

日级别强弱排序

附录信息

• 报告提供了各行业的周级别和日级别轮动图，以辅助分析。
• 图表内容展示了各行业在不同时间周期内的相对表现。

免责声明

本报告仅供参考，不构成投资建议，亦不作为法律、道德或责任依据。

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