20170724-莫尼塔投资-F-Score量化行业轮动周报_周期行业表现抢眼_谨慎家电食品板块风险_13页_13mb

$F$-Score 量化行业轮动周报总结

核心内容概述

本周报基于$F$-Score量化行业轮动模型，对29个中信一级行业进行周级别和日级别分析，旨在为投资者提供行业配置建议和风险提示。报告指出当前周期行业表现强势，而部分消费与科技板块则面临下行风险。

主要观点

• 周期行业表现突出：煤炭、建材、有色金属等周期行业在周级别和日级别均表现出较强趋势，建议投资者持续关注。
• 非银金融、银行、家电处于高位：这些行业在周日级别上仍保持跑赢态势，且有稳步攀升或高位走平的趋势，后市大概率继续跑赢大部分行业，建议继续持有。
• 电力及公用事业、食品饮料、医药面临下行风险：这些行业在日级别上持续跑输，短期无明显回升迹象，周级别存在下行风险，需警惕。
• 传媒、计算机、纺织服装处于底部形态：这些行业在周日级别上维持底部形态，若无利好消息，短期内仍可能持续跑输，建议谨慎入场。

关键信息

行业配置建议

• 煤炭：15%
• 建材：15%
• 有色金属：15%
• 非银金融：17%
• 银行：17%
• 家电：17%
• 电子元器件：17%

上期预期回顾

1. 煤炭/建材/有色金属：判断正确，周排名变化分别为1、4、4位。
2. 非银金融/银行/家电：判断正确，周排名分别为3、4、1位。
3. 电力及公用事业/食品饮料/医药：部分判断正确，周排名变化分别为-4、0、-4位。

行业轮动趋势

行业分析详情

煤炭/建材/有色金属

• 表现：周级别持续走高，日级别跑赢大部分行业。
• 趋势：后市有望带动周级别继续走强。
• 建议：短期可重点关注，配置比例较高。

非银金融/家电/银行

• 表现：周日级别维持在跑赢区域。
• 趋势：呈现稳步攀升或高位走平态势，后市大概率跑赢大部分行业。
• 建议：建议投资者继续持有。

电力及公用事业/食品饮料/医药

• 表现：日级别持续处于跑输区间。
• 趋势：短期无回升迹象，周级别存在下行风险。
• 建议：需警惕下行风险，建议减少配置。

传媒/计算机/纺织服装

• 表现：周日级别维持底部形态。
• 趋势：短期内脱离跑输态势尚需等待。
• 建议：建议谨慎入场，避免过早布局。

附录信息

• 报告由莫尼塔研究提供，数据来源为Wind。
• 报告包含29个中信一级行业的周/日级别轮动图，供进一步分析参考。
• 报告包含联系方式及地址信息，可用于咨询与反馈。

免责声明

• 本报告仅供参考，不构成投资建议。
• 报告内容基于合法渠道获取的信息，但不保证其准确性和完整性。
• 投资者应自行判断并承担相应风险。