20170703-莫尼塔投资-F-SCORE量化行业轮动周报_汽车板块继续走高_非银维持强势_13页_12mb
报告摘要
$F$-Score 量化行业轮动周报总结
核心内容概述
本报告基于F-Score量化行业轮动模型，对29个中信一级行业进行周度和日度的强弱分析，旨在为投资者提供行业配置建议与市场趋势判断。模型通过静态评分系统、动态轮动分析及日/周级别共振分析，评估各行业在市场中的相对表现。
主要观点
1. 短期走强，可持续关注
- 煤炭、汽车、通信：三者在周级别和日级别均表现强势，持续跑赢大部分行业，后市有望带动周级别继续走强。
- 配置比例：煤炭（15%）、汽车（15%）、通信（15%）。
2. 顶部尚未确认，建议继续持有
- 非银金融、家电、食品饮料：周日级别维持在跑赢区域，呈稳步攀升或高位走平态势，后市大概率跑赢大部分行业，建议投资者继续持有。
- 配置比例：非银金融（17%）、家电（17%）、食品饮料（17%）。
3. 日级别弱势，提示下行风险
- 电力及公共事业、银行、交通运输：日级别持续处于跑输区间，短期无回升迹象，后市周级别存在下行风险。
4. 底部形态，大概率持续跑输
- 纺织服装、农林渔牧：在周日级别上维持底部形态，若无其他利好消息，短期内脱离跑输态势的可能性较低，建议谨慎入场。
关键信息
行业排名与变动
-
周级别强弱排序：
- 家电
- 食品饮料
- 电子元器件
- 非银行金融
- 银行
- 交通运输
- 电力及公用事业
- 煤炭
- 医药
- 建筑
- 汽车
- 通信
- 房地产
- 建材
- 综合
- 钢铁
- 餐饮旅游
- 轻工制造
- 有色金属
- 电力设备
- 机械
- 基础化工
- 纺织服装
- 农林牧渔
- 国防军工
-
日级别强弱排序：
- 家电
- 有色金属
- 煤炭
- 通信
- 电子元器件
- 食品饮料
- 汽车
- 建材
- 国防军工
- 基础化工
- 电力设备
- 机械
- 建筑
- 餐饮旅游
- 农林牧渔
- 传媒
- 交通运输
- 银行
- 电力及公用事业
- 纺织服装
- 石油石化
- 综合
- 商贸零售
- 医药
- 计算机
行业名次变动
- 煤炭：0位
- 有色金属：+1位
- 电力及公用事业：-2位
- 钢铁：0位
- 基础化工：+1位
- 建筑：-1位
- 建材：-3位
- 轻工制造：-2位
- 机械：-1位
- 电力设备：+1位
- 汽车：+1位
- 商贸零售：+1位
- 餐饮旅游：0位
- 家电：0位
- 纺织服装：0位
- 医药：+1位
- 食品饮料：0位
- 农林牧渔：0位
- 银行：+2位
- 非银行金融：0位
- 房地产：+1位
- 交通运输：0位
- 电子元器件：0位
- 通信：+1位
- 计算机：0位
- 传媒：0位
- 综合：0位
行业配置建议
| 行业 | 配置比例 |
|---|---|
| 家电 | 17% |
| 食品饮料 | 17% |
| 非银金融 | 17% |
| 煤炭 | 15% |
| 汽车 | 15% |
| 通信 | 15% |
| 其他 | 4% |
附录信息
- 本报告由莫尼塔研究团队发布，提供行业轮动图，便于投资者直观了解各行业走势。
- 报告内容仅供参考，不构成投资决策依据，亦不承担法律责任。
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