20260403-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_369kb

文档总结

一、核心内容概述

本报告主要分析了中国股市主要指数在2024年4月2日的走势情况，以及股指期货的基差数据和对冲开仓成本。报告提供了当日各大指数的涨跌幅、成交额、开盘价、收盘价、最高价和最低价，并通过图表展示了各指数的日内走势和个股涨跌幅比例。此外，还分析了不同板块对指数的影响，以及股指期货的基差和开仓成本。

二、主要指数走势分析

从数据可以看出，当日各大指数均呈现下跌趋势，其中中证1000和中证500跌幅较大，分别为-1.81%和-1.87%。沪深300和上证综指跌幅相对较小，分别为-1.04%和-0.74%。上证50的跌幅为-0.88%，但其开盘价与收盘价持平，显示盘中波动较小。

三、板块对指数的影响

• 中证1000：电力设备、计算机、电子等板块对指数向下拉动明显。
• 中证500：计算机、电力设备、电子等板块对指数向下拉动明显。
• 沪深300：电力设备、通信、电子等板块对指数向下拉动明显。
• 上证50：银行板块对指数向上拉动，而非银金融、有色金属、电子等板块对指数向下拉动。

这些板块的涨跌对指数的走势产生了显著影响，显示出市场情绪和资金流向的变化。

四、股指期货基差及开仓成本

• 中证1000：IM00日均基差-66.96，IM01日均基差-143.47，IM02日均基差-267.75，IM03日均基差-485.1。
• 中证500：IC00日均基差-52.61，IC01日均基差-107.84，IC02日均基差-208.71，IC03日均基差-376.03。
• 沪深300：IF00日均基差-25.28，IF01日均基差-47.87，IF02日均基差-89.63，IF03日均基差-174.14。
• 上证50：IH00日均基差-6.5，IH01日均基差-12.62，IH02日均基差-27.82，IH03日均基差-72.23。

基差为负，表明期货价格低于现货价格，市场存在贴水现象。开仓成本方面，各合约的对冲成本均呈现上升趋势，显示市场不确定性增加。

五、报告撰写与团队介绍

• 报告撰写人：光大期货研究所宏观金融组，金融工程分析师王东瀛。
• 团队成员：
  • 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任宏观金融研究总监。
  • 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任宏观分析师，曾任职混沌天成期货。
  • 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，负责海外宏观与大类资产配置研究。
  • 王东瀛：哥伦比亚硕士，主要跟踪股指期货，负责宏观基本面量化、行业板块研究、指数财报分析和资金面跟踪。

六、免责声明

本报告基于公开资料整理，不保证其准确性、可靠性和完整性。文中观点、结论和建议仅供参考，不构成具体投资建议。投资者据此操作，风险自担。