20260422-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_369kb

文档总结

一、指数走势分析

核心内容

2023年04月21日，A股主要指数整体呈现分化走势。各指数的涨跌幅及成交额如下：

• 上证综指：涨跌幅为 $0.07%$，收于4085.08点，成交额为10333.49亿元。
• 深成指数：涨跌幅为 $0.1%$，收于14982.14点，成交额为13751.75亿元。
• 中证1000指数：涨跌幅为 $-0.08%$，收于8351.16点，成交额为5219.02亿元。当日最高价8358.12，最低价8270.16。
• 中证500指数：涨跌幅为 $-0.24%$，收于8270.33点，成交额为4415.23亿元。当日最高价8281.32，最低价8189.76。
• 沪深300指数：涨跌幅为 $0.22%$，收于4768.0点，成交额为5804.08亿元。当日最高价4776.83，最低价4722.01。
• 上证50指数：涨跌幅为 $-0.05%$，收于2932.07点，成交额为1195.09亿元。当日最高价2937.42，最低价2920.28。

主要观点

• 上证综指与深成指数微幅上涨，显示市场整体情绪偏稳。
• 中证1000与中证500指数小幅下跌，表明中小盘股票承压。
• 沪深300指数小幅上涨，表现相对较强，而上证50指数微跌，显示大盘蓝筹股表现略弱。

二、板块对指数的影响

关键信息

各指数的走势受到不同板块的显著影响：

• 中证1000指数：通信、有色金属、基础化工板块对指数有明显向上拉动，而传媒、医药生物、计算机板块对指数有向下拖累。
• 中证500指数：煤炭、基础化工、公用事业板块对指数有明显向上拉动，医药生物、电子、计算机板块对指数有向下拖累。
• 沪深300指数：电力设备、有色金属、公用事业板块对指数有明显向上拉动，非银金融、计算机板块对指数有向下拖累。
• 上证50指数：有色金属、煤炭、国防军工板块对指数有明显向上拉动，医药生物、非银金融、电子板块对指数有向下拖累。

主要观点

• 大盘指数（如沪深300、上证50）受到金融、公用事业等板块的支撑。
• 中小盘指数（如中证1000、中证500）则受到医药生物、计算机等板块的拖累。
• 行业板块的涨跌对指数走势具有重要影响，需关注相关板块动向。

三、股指期货基差及开仓成本

核心内容

股指期货主力合约的基差情况如下：

• 中证1000指数：
  • IM00日均基差：-62.74
  • IM01日均基差：-175.07
  • IM02日均基差：-390.42
  • IM03日均基差：-580.08
• 中证500指数：
  • IC00日均基差：-44.39
  • IC01日均基差：-132.37
  • IC02日均基差：-280.74
  • IC03日均基差：-416.33
• 沪深300指数：
  • IF00日均基差：-26.58
  • IF01日均基差：-61.83
  • IF02日均基差：-138.95
  • IF03日均基差：-182.11
• 上证50指数：
  • IH00日均基差：-4.84
  • IH01日均基差：-17.28
  • IH02日均基差：-53.14
  • IH03日均基差：-64.11

主要观点

• 所有股指期货主力合约均呈现负基差，表明现货指数强于期货合约。
• 基差折算年化开仓成本显示，市场对股指期货的持有成本较高，需关注市场预期与实际走势的差异。

四、报告撰写与团队介绍

核心内容

本报告由光大期货研究所宏观金融组撰写，主要由金融工程分析师王东瀛负责。

团队成员

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，曾任职于混沌天成期货。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师，专注于海外宏观与大类资产配置研究。
• 王东瀛：哥伦比亚硕士，现任光大期货股指分析师，负责股指期货、宏观基本面量化、重点行业板块研究及市场资金面跟踪。

五、免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性、可靠性或完整性。
• 所有观点、结论和建议仅供参考，不构成具体产品或业务的推介。
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