20260311-光大期货-股指期货日度数据跟踪_3页_369kb

文档内容总结

一、指数走势

在2025年03月10日，主要股指均出现上涨趋势：

• 上证综指：涨跌幅为 $0.65%$，收于4123.14点，成交额为10364.27亿元。
• 深成指数：涨跌幅为 $2.04%$，收于14354.07点，成交额为13614.6亿元。
• 中证1000指数：涨跌幅为 $1.78%$，收于8350.09点，开盘价为8272.94，最高价为8351.67，最低价为8271.49，成交额为5335.11亿元。
• 中证500指数：涨跌幅为 $1.58%$，收于8410.3点，开盘价为8341.14，最高价为8412.93，最低价为8330.93，成交额为4650.82亿元。
• 沪深300指数：涨跌幅为 $1.28%$，收于4674.76点，开盘价为4648.79，最高价为4677.6，最低价为4648.79，成交额为5576.08亿元。
• 上证50指数：涨跌幅为 $0.64%$，收于2981.84点，开盘价为2973.82，最高价为2985.31，最低价为2969.91，成交额为1217.62亿元。

从整体来看，深成指数涨幅最大，而上证综指涨幅相对较小，但市场整体活跃度较高，成交额普遍上升。

二、板块涨跌对指数影响

各主要指数的上涨主要受到以下板块的推动：

• 中证1000指数：电子、机械设备、通信等板块对指数有明显拉动作用。
• 中证500指数：电子、通信、电力设备等板块对指数有显著影响。
• 沪深300指数：电子、通信、电力设备等板块同样对指数有明显推动。
• 上证50指数：电子、非银金融、有色金属等板块推动指数上涨，而煤炭、石油石化等板块则对指数形成拖累。

由此可见，科技类与高端制造板块在当日市场中表现强势，对主要指数的上涨贡献较大，而部分传统能源板块则表现较弱。

三、股指期货基差及开仓成本

各股指期货合约的日均基差情况如下：

• 中证1000指数：

  • IM00：-33.66
  • IM01：-89.87
  • IM02：-243.03
  • IM03：-444.71

• 中证500指数：

  • IC00：-21.7
  • IC01：-64.35
  • IC02：-184.6
  • IC03：-349.85

• 沪深300指数：

  • IF00：-8.89
  • IF01：-26.62
  • IF02：-73.75
  • IF03：-145.44

• 上证50指数：

  • IH00：0.54
  • IH01：-1.51
  • IH02：-6.84
  • IH03：-45.78

同时，各股指期货的对冲开仓成本如下：

• IM对冲开仓成本：图8显示具体数值，但未提供具体数据。
• IC对冲开仓成本：图10显示具体数值，但未提供具体数据。
• IF对冲开仓成本：图12显示具体数值，但未提供具体数据。
• IH对冲开仓成本：图14显示具体数值，但未提供具体数据。

从基差数据来看，各股指期货合约均处于贴水状态，尤其是IM03、IC03、IF03合约贴水幅度较大，表明市场对未来走势预期偏弱。

四、报告撰写信息

• 撰写单位：光大期货研究所宏观金融组
• 撰写人：金融工程分析师 王东瀛
• 资格号：期货从业资格号：F03087149；期货交易咨询资格号：Z0019537

五、团队成员介绍

• 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任光大期货研究所宏观金融研究总监。期货从业资格号：F3060829；期货交易咨询资格号：Z0015271。
• 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任光大期货宏观分析师，曾任职于混沌天成期货。期货从业资格号：F03088671；期货交易咨询资格号：Z0016642。
• 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任光大期货研究所金融期货分析师，负责海外宏观与大类资产配置研究。
• 王东瀛：哥伦比亚硕士，现任光大期货股指分析师，主要研究股指期货、宏观基本面量化、重点行业板块及市场资金面。

六、免责声明

本报告基于公开资料整理，光大期货及作者对信息的准确性、可靠性及完整性不作任何保证。报告中的观点、结论和建议仅供参考，不构成任何投资建议或操作依据，投资者据此操作，风险自担。