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文档内容总结

一、指数走势分析

2023年06月29日，各大主要股指表现如下：

• 上证综指：上涨1.16%，收于4073.9点，成交额为16662.2亿元。
• 深成指数：上涨0.19%，收于15812.87点，成交额为18515.24亿元。
• 中证1000指数：下跌0.04%，收于8597.89点，开盘价为8616.42点，最高价8677.63点，最低价8413.86点，成交额为7500.59亿元。
• 中证500指数：上涨1.35%，收于8821.09点，开盘价8731.58点，最高价8837.03点，最低价8587.88点，成交额为7415.68亿元。
• 沪深300指数：上涨1.21%，收于4926.92点，开盘价4866.04点，最高价4928.6点，最低价4827.15点，成交额为10537.24亿元。
• 上证50指数：上涨2.89%，收于2991.08点，开盘价2911.34点，最高价2991.52点，最低价2904.93点，成交额为2936.38亿元。

从数据来看，上证50指数涨幅最大，显示市场对大盘蓝筹股的偏好增强。中证1000指数微跌，表明中小盘股票市场情绪偏弱。

二、板块对指数的影响

不同指数受板块涨跌影响差异显著：

中证1000指数

• 向上拉动：医药生物、电子、农林牧渔等板块。
• 向下拉动：基础化工、机械设备、通信等板块。

中证500指数

• 向上拉动：电子、医药生物等板块。
• 向下拉动：通信、机械设备等板块。

沪深300指数

• 向上拉动：电子、医药生物、电力设备等板块。
• 向下拉动：通信等板块。

上证50指数

• 向上拉动：电子、非银金融、医药生物等板块。

可以看出，电子和医药生物板块在多个指数中均起到了积极的推动作用，而通信和机械设备板块则对部分指数形成拖累。

三、股指期货基差与开仓成本

股指期货主力合约的基差情况如下：

• IM00：日均基差-75.22

• IM01：日均基差-177.05

• IM02：日均基差-274.77

• IM03：日均基差-527.78

• IC00：日均基差-95.26

• IC01：日均基差-180.79

• IC02：日均基差-260.61

• IC03：日均基差-467.17

• IF00：日均基差-47.93

• IF01：日均基差-87.31

• IF02：日均基差-118.83

• IF03：日均基差-202.59

• IH00：日均基差-31.13

• IH01：日均基差-41.97

• IH02：日均基差-51.08

• IH03：日均基差-80.53

从基差数据来看，各股指期货合约均处于贴水状态，且随着合约到期时间的延长，贴水幅度逐渐扩大。同时，对冲开仓成本也呈现上升趋势，表明市场对股指期货的持有成本有所增加。

四、报告撰写与团队介绍

• 报告撰写：由光大期货研究所宏观金融组撰写，金融工程分析师为王东瀛，其具备期货从业资格号F03087149和期货交易咨询资格号Z0019537。
• 团队成员：
  • 朱金涛：吉林大学经济学硕士，现任宏观金融研究总监，资格号F3060829，Z0015271。
  • 于洁：上海外国语大学金融硕士，现任宏观分析师，曾任职于混沌天成期货，资格号F03088671，Z0016642。
  • 赵复初：英国杜伦大学金融学博士，英国苏塞克斯大学管理学硕士，现任金融期货分析师，负责海外宏观与大类资产配置研究，资格号F03107639，Z0021469。
  • 王东瀛：股指分析师，哥伦比亚硕士，主要研究股指期货品种，涵盖宏观基本面量化、重点行业板块研究、指数财报分析及市场资金面跟踪。

五、免责声明

本报告所引用信息来源于公开资料，光大期货不对信息的准确性、可靠性及完整性作出任何保证。报告内容仅供参考，不构成任何具体产品或业务的推介，也不作为相关品种的操作依据。投资者据此作出的投资决策，风险自担，与本公司及作者无关。