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长江期货“趋势之星”策略组合总结

核心内容概述

长江期货研究咨询部发布的“趋势之星”策略组合报告，主要围绕期货市场中重点关注的品种进行分析，并提供相应的投资建议。报告强调了风险提示与资金管理的重要性，同时介绍了策略组合的构建逻辑。

主要观点与关键信息

1. 投资咨询业务资格

• 长江期货股份有限公司持有鄂证监期货字[2014]1号投资咨询业务资格。
• 产品经理为赵丹琪，执业编号为Z0014940。
• 联系方式：电话（027）65261394，邮箱zhaodq1@cjsc.com.cn。

2. 风险说明

• 本产品风险等级为R3，投资者需自行判断并承担使用报告内容带来的风险。
• 产品为推广版，滞后三天发布，不作为及时交易参考。
• 品种推荐可能涉及对冲关系，单品种交易机会的不确定性风险可能高于策略组合整体，建议投资者将单品种资金占比控制在30%以内。

3. 品种关注与解读

3.1 苹果2210

• 方向：空头关注
• 关注度：★★★★
• 综合评估：
  • 截至2022年7月21日，全国冷库存储量为125.87万吨，去库存率约为86.18%。
  • 本周冷库出库量环比增加，但出货速度不及去年同期。
  • 产区价格持稳，好货要价坚挺，一般货随行交易。
  • 销区市场价格稳定，部分差货有让价走货情况。
  • 新季苹果上货量不多，但采购积极，优果率较好，对期价承压。
  • 当前苹果处于上有压力、下有支撑阶段，短期以区间震荡为主。

3.2 铁矿石2209

• 方向：空头关注
• 关注度：★★★★
• 综合评估：
  • 青岛港PB粉708涨28，超特粉604涨15。
  • 铁水产量持续下滑，247家钢厂盈利率仅13.85%。
  • 供应端发运量增加，库存端港口库存大幅累积。
  • 随着钢厂减产，铁矿供需格局转差，下半年价格偏弱运行，反弹做空为主。

4. 技术解盘

• 苹果2210：关注日线级别均线压力。
• 铁矿石2209：30分钟级别重要低点被突破，继续关注下跌行情。

5. 模拟交易资金管理

• 账户资金总量为50万元，保证金比例为10%。
• 螺纹05合约关注区间为3460-3480，支撑区间为3400-3420。
• 最大回撤值为80点，最大仓位为6手以内。
• 单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%。

6. 策略组合构建逻辑

7. 模型跟踪品种

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣。

8. 风险提示与免责声明

• 报告仅供参考，不构成投资建议或要约。
• 投资者需自行判断并承担使用报告内容的风险。
• 信息来源于公开资料，公司不对其准确性和完整性作保证。
• 报告内容可随时修改，无需提前通知。
• 任何机构或个人未经公司书面许可，不得以任何形式翻版、复制、发布、引用或再次分发他人，或投入商业使用。

公司信息

• 公司总部：长江期货股份有限公司
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430071
• 电话：（027）65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn