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长江期货研究咨询部“趋势之星”策略组合总结

核心内容概述

本总结基于长江期货研究咨询部发布的“趋势之星”策略组合文档，涵盖重点关注品种、品种解读、模拟交易资金管理及风险提示等核心内容。该策略组合旨在为投资者提供基于技术分析与基本面判断的期货投资建议，但强调其仅为参考，不构成投资要约，投资者需自行承担风险。

主要观点与关键信息

1. 投资咨询业务资质

• 长江期货股份有限公司持有“鄂证监期货字[2014]1号”投资咨询业务资格。
• 产品为推广版，滞后三天发布，不作为及时交易参考。

2. 风险说明

• 本产品风险等级为R3，投资者需根据自身风险承受能力判断是否采用。
• 风险提示明确指出，公司及员工不承担因使用该报告而产生的任何后果。
• 推荐的品种可能存在对冲关系，单品种交易机会的不确定性风险可能高于整个策略组合，建议投资者合理分配资金，单品种资金占有率控制在30%以内。

3. 重点关注品种

• 聚丙烯2301：多头关注，关注度为★★★★★，具体关注区间、目标区间及止损区间需查看付费版。
• 退出品种：螺纹2301、玻璃2301。

4. 品种解读：聚丙烯2301

• 综合评估：
  • 市场预期美联储11月后加息力度可能放缓，美元回落。
  • 美国汽油库存下降，推动国际油价上涨至两周高点。
  • 供应端开工率小幅下降，提供一定支撑。
  • 需求端存在预期，下行空间有限。
• 技术解盘：
  • 关注日线级别的重要低点支撑。

5. 模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元。
• 保证金比例：10%。
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480。
• 关注支撑区间：3400-3420。
• 最大回撤值：80点（3480-3400）。
• 最大仓位计算：50万元 × 1% / (80 × 10%) = 6.25手，建议保持在6手以内。
• 温馨提示：
  • 单品种最大回撤值控制在总资金的1%以内。
  • 策略组合中的关注提示不具有确定性，需投资者自行判断与管理。

产品逻辑介绍

产品逻辑分为三步：

1. Step1: 品种筛选
   利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。

2. Step2: 基本面方向选择
   通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。

3. Step3: 构建模拟组合
   基于基本面估值和驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。

模型跟踪品种列表

以下品种被纳入模型跟踪范围：

• 股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、红枣。

风险提示与免责声明

• 本报告仅作参考，不构成投资建议或要约。
• 投资者需自行判断是否采用报告内容，并承担相应风险。
• 报告信息来源于公开资料，公司不对其准确性和完整性做保证。
• 报告内容可能随时修改，投资者需关注更新。
• 报告观点、结论和建议仅供参考，不代表对期货价格涨跌或市场走势的确定性判断。
• 未经公司书面许可，不得以任何形式翻版、复制、发布、引用或再次分发他人，或投入商业使用。

公司总部信息

• 公司名称：长江期货股份有限公司
• 地址：湖北省武汉市武昌区中北路长城汇T227层
• 邮编：430071
• 电话：(027)65261325
• 网址：http://www.cjfco.com.cn