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长江期货“趋势之星”策略组合总结

核心内容概述

长江期货研究咨询部发布了一份关于“趋势之星”策略组合的分析报告，主要围绕重点关注品种、退出品种、品种解读及模拟交易资金管理等方面展开。报告强调了投资风险的提示与免责声明，同时提供了产品逻辑及联系方式等信息。

主要观点与关键信息

1. 投资咨询业务资质

• 长江期货股份有限公司具有合法的期货投资咨询业务资格，编号为 鄂证监期货字[2014]1号。
• 报告为推广版，发布滞后三天，仅供参考，不作为及时交易依据。

2. 风险说明

• 产品风险等级为 R3，投资者需自行判断是否采用报告内容并承担相应风险。
• 本报告不构成投资建议，不承诺收益或分担损失，公司及员工不承担法律责任。

3. 重点关注品种

• 苯乙烯2212：空头关注，关注度为 ★★★★，具体区间信息需查看付费版。
• 玻璃2301：多头关注，关注度为 ★★★★，具体区间信息需查看付费版。

4. 退出品种

• 螺纹2301：已退出关注范围。

5. 使用说明

• 关注度分级：
  • ★★★★★：表示当日重点关注机会。
  • ★★★：表示短期盈利，且移动止损调整到关注区间附近。
• 目标区间：
  • 第一目标区间为短期关注目标，第二目标区间为波段关注目标。
  • 达到短期目标后，建议降低关注资金，将止损调整至入场点附近。

6. 品种解读

• 螺纹2301：
  • 基本面：产量上升，需求下降，库存持续去化，但原料端基本面尚好，产业链负反馈不顺畅，预计震荡运行。
  • 技术面：关注日线级别重要低点支撑。
• 玻璃2301：
  • 基本面：受疫情影响地区逐步复产，地产政策带动需求，库存持续去化，基本面略有修复。
  • 技术面：关注日线级别重要低点支撑。

7. 模拟交易资金管理

• 账户资金总量：50万元
• 保证金比例：10%
• 螺纹05合约关注区间：3460-3480
• 关注支撑区间：3400-3420
• 最大回撤值：80点（3480-3400）
• 最大仓位：6.25手，保持在6手以内
• 风险提示：单品种跟踪最大回撤值控制为总资金量的1%，策略组合不具有确定性判断。

8. 产品逻辑介绍

• Step1: 品种筛选：利用指标的大小周期共振筛选重点关注品种。
• Step2: 基本面方向选择：通过产业估值+驱动模型，选择基本面影响预期与技术指标筛选变动方向一致的品种。
• Step3: 构建模拟组合：在基本面估值+驱动模型确定方向后，利用技术分析及增强型趋势跟踪策略构建模拟组合。
• 跟踪品种：涵盖股指、钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、热卷、螺纹、铜、铝、锌、镍、铅、不锈钢、金、银、锡、原油、PVC、聚乙烯、聚丙烯、甲醇、PTA、燃油、沥青、塑料、EG、橡胶、动煤、玻璃、纸浆、尿素、棉花、豆粕、菜粕、玉米、淀粉、苹果、鸡蛋、豆油、豆一、棕榈油、白糖、苹果、红枣等。

风险提示与免责声明

• 本报告仅作为参考，不构成任何投资建议。
• 所有信息来源于公开资料，公司不对信息的准确性或完整性做任何保证。
• 报告内容可能随时修改，投资者应自行关注更新。
• 报告不承诺收益，也不承担任何投资损失。
• 未经公司书面许可，任何机构或个人不得以任何形式使用、传播或修改本报告。

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• 产品经理赵丹琪：

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