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报告摘要

沪深盘整，两融微增 - 融资融券周报第280期总结

核心内容

报告日期：2017年12月18日
分析师：刘轩
执业证书编号：S1070512080002
数据来源：Wind资讯
主要结论：上周沪深两市涨跌互现，两融余额环比增加0.53%，期末余额为10190.93亿元。市场整体相对多空强度指标从-4.30bp升至1.00bp，个股多空强度整体有所上升。ETF两融市场无标的变动，21支ETF的两融余额加总增加3.70%。

主要观点

市场总体情况

上证综指：上周下跌0.73%，收于3266.14点
深证成指：上周上涨0.58%，收于10998.12点
沪深300：上周下跌0.56%，收于3980.86点
两融余额：环比增加0.53%，期末余额为10190.93亿元
- 沪市余额环比增加0.67%，期末余额为6036.23亿元
- 深市余额环比增加0.31%，期末余额为4154.70亿元
两融余额差值：沪深两市的两融余额差值为1881.53亿元，环比增加1.47%

分项余额情况

融资余额：10144.54亿元，环比增加0.52%
融券余额：46.39亿元，环比增加1.57%
融资余额占比：99.54%
融券余额占比：0.46%
融资净买入额：从前期的84.55亿元降至-31.15亿元，环比降幅为136.84%
融资期间买入额：356.61亿元，环比减少80.94%
融资期间偿还额：387.75亿元，环比减少78.29%
融券期间卖出量：1.10亿股，环比减少83.53%

个股两融数据分析

市场整体多空强度：从-4.30bp升至1.00bp，上升5.30个bp
市场板块多空强度：
- 中小企业板：从-1.60bp升至3.20bp，上升4.80个bp
- 沪市主板：从-4.47bp升至0.93bp，上升5.40个bp
- 深市主板：从-5.69bp升至0.61bp，上升6.30个bp
- 创业板：从-2.58bp降至-4.27bp，下降1.68个bp
融资净流入个股：382支，较前期增加138支
两融余额增长个股：381支
个股多空强度指标分布：趋于集中，前五名包括中环股份、天通股份、长电科技、海虹控股、罗顿发展；后五名包括东港股份、中国银河、兴民智通、四维图新、长信科技

行业两融分析

两融余额增长行业：11个
两融余额排名前五行业：材料II、资本货物、技术硬件与设备、银行、多元金融
两融余额排名后五行业：家庭与个人用品、医疗保健设备与服务、消费者服务II、食品与主要用品零售II、电信服务II
融资净流入行业：13个，较前期增加11个
融资净流入排名前五行业：技术硬件与设备、银行、半导体与半导体生产设备、制药、生物科技与生命科学、保险Ⅱ
融资净流入排名后五行业：资本货物、耐用消费品与服装、食品、饮料与烟草、电信服务Ⅱ
多空强度指标为正行业：13个，较前期增加11个
多空强度指标排名前五行业：半导体与半导体生产设备、家庭与个人用品、消费者服务II、技术硬件与设备、制药、生物科技与生命科学
多空强度指标排名后五行业：电信服务Ⅱ、医疗保健设备与服务、资本货物、耐用消费品与服装、食品、饮料与烟草

ETF情况

ETF两融市场：无标的变动，21支ETF的两融余额加总为809.48亿元，较前期增加3.70%
融资余额：789.52亿元，较前期增加3.68%
融券余额：19.97亿元，较前期增加4.54%
ETF融资净流入：11支，与前期持平
ETF融资净流入排名前五：华安黄金ETF、易方达恒生H股ETF、华夏恒生ETF、华夏上证50ETF、华泰柏瑞沪深300ETF
ETF融资净流入排名后五：南方中证500ETF、嘉实沪深300ETF、华夏中小板ETF、华安上证180ETF、易方达创业板ETF

关键信息

市场表现：上周沪深两市涨跌互现，整体市场多空强度有所上升
两融余额：整体小幅增长，但融资净买入额显著下降，显示市场热度有所降温
板块表现：沪市主板、深市主板、中小企业板多空强度上升，创业板则有所下降
行业表现：半导体与半导体生产设备、家庭与个人用品等行业的多空强度显著上升
ETF表现：ETF市场无标的变动，整体两融余额增长，但融资净流入额分布不均
风险提示：股市下跌的系统性风险

总结

本周报告指出，尽管沪深两市涨跌互现，但两融余额环比小幅增长，显示市场整体资金面略有改善。个股多空强度指标整体上升，尤其中小企业板和沪市主板表现突出。ETF市场无标的变动，但整体两融余额增长。融资净买入额下降，显示市场热度有所减弱。报告提醒投资者注意股市下跌的系统性风险。

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