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量化周报总结

核心内容概述

本报告为广发期货研究所发布的量化周报，由陈尚宇撰写，旨在分析当前CTA策略的表现及智能指标技术分析结果。报告涵盖了多个板块的交易品种，包括股指、国债、贵金属、有色、黑色、能源化工、农产品等，通过趋势分析、趋势星级、持仓量分析和成交量分析等指标，评估各品种的市场走势及交易策略的适用性。

CTA策略跟踪表现

策略简介

• 本策略为基于均线的传统CTA策略，包含趋势跟踪和均值回归两种子策略。
• 子策略根据时间周期（日、小时、分钟）设计，分为中长、中短、短周期共六个子策略。
• 投资范围覆盖期货市场全品种。

策略表现数据

• 成立日期：2025年10月27日
• 累计净值：1.0677
• 累计收益率：6.77%
• 本周收益率：0.06%
• 胜率：52%
• 盈亏比：1.54
• 最大回撤：6.09%
• 持仓仓位：约20%

归因分析

• 近一周无交易，策略表现未更新。
• 后续将根据子策略的持续跟踪表现进行优化，包括暂停部分子策略或增加新子策略。

智能指标技术分析

智能指标简介

• 智能指标是广发期货研究所研发的技术分析体系，已上线至小添财APP策略商城。
• 以各品种加权数据为基础，用于市场趋势判断。

分析维度

• 趋势分析：基于均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等指标。
• 趋势星级：综合评分范围为[-5, 5]，评分越高表示看涨趋势越强，评分越低表示看跌趋势越强，震荡行情不予评分。
• 持仓量分析：根据短期平均持仓与长期平均持仓的变化，分为增加、平稳、减少三种情况。
• 成交量分析：根据短期平均成交量与长期平均成交量的变化，分为活跃、平稳两种情况。

各板块信号汇总

宏观金融板块

有色黑色板块

有色板块

黑色板块

能源化工板块

农产品板块

关键信息

• CTA策略目前未进行交易，策略表现待进一步跟踪。
• 智能指标分析体系已上线，可用于辅助交易决策。
• 各板块中，多数品种呈现看涨趋势，部分品种处于震荡状态。
• 花生加权显示看跌趋势，趋势星级为-4，需重点关注。
• 持仓量与成交量分析显示，多数品种处于活跃状态，部分处于平稳状态。

风险提示

• 报告信息来源于公开资料，广发期货对其准确性与完整性不作保证。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者应谨慎对待市场风险，入市需谨慎。

数据来源

• 广发期货小添财APP
• 广发期货研究所
• Wind
• 证监许可【2011】1292号（投资咨询业务资格）

投资咨询人信息

• 姓名：陈尚宇
• 从业资格号：F03115211
• 投资咨询号：Z0022532