20210309-华泰期货-商品期现数据跟踪_7页_1011kb

报告摘要

本报告由华泰期货研究院量化组发布，旨在提供对主要商品期货品种的期现数据跟踪分析，包括仓单变化、基差与现货价格对比、近月与主力合约价差以及现货进口利润与主力合约盘面毛利等关键指标。报告内容以图表形式呈现，便于投资者直观了解市场动态。

仓单变化：通过十日增长率分析不同商品期货品种的仓单变化趋势，帮助判断市场供需状况。
- 贵金属、基本金属、能源化工和农产品的仓单增长率分别用图1至图4展示。
- 图5至图8为各品种的仓单BOX图，反映仓单数据的分布情况。
基差分析：基差是期货价格与现货价格之间的差额，用于衡量期货市场的贴水或升水情况。
- 图9至图12分别展示了贵金属、基本金属、能源化工和农产品的基差与现货价格对比图，数据来源于Wind。
合约价差分析：近月合约与主力合约之间的价差反映了市场对未来价格的预期。
- 图13至图16展示了各品种的近月与主力合约价差，数据来源为Ricequant与Wind。
利润与毛利分析：
- 图17为部分品种的现货进口利润，反映实际贸易中的成本与收益情况。
- 图18为部分品种的主力合约盘面毛利，提供期货交易中的盈利空间参考。