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金融工程数据周报总结

核心内容概览

本报告为2018年第23期融资融券周报，涵盖2018年6月4日至6月8日期间融资融券市场的关键数据与分析。报告主要从市场概况、存量分析、流量分析三个维度展开，旨在为投资者提供市场趋势与资金动向的参考。

主要观点

1. 融资融券市场概况

• 截至2018年6月8日，两市融资融券余额为9783.68亿元，其中融资余额为9722.42亿元，融券余额为61.25亿元。
• 与6月1日相比，融资余额减少0.65%，融券余额增加1.62%。
• 6月4日至6月8日，融资买入交易规模为1364.24亿元，融券卖出股数为4.07亿股。
• 融资买入额占A股市场成交额的5日均值为7.61%，较前值**7.55%**略有上升。

2. 上周融资市场存量分析

• 融资余额排名前五行业：非银金融（812.76亿元）、银行（680.78亿元）、医药生物（583.60亿元）、电子（578.39亿元）、有色金属（544.36亿元）。
• 杠杆资金占比较高的行业（融资余额占自由流通市值比例≥5.35%）：有色金属、综合、通信、国防军工、房地产。
• 融资余额居前的个股（TOP20）：中国平安、兴业银行、京东方A、民生银行、中信证券等。
• 杠杆资金占比高的个股（融资余额占流通市值比例≥22.10%）：全柴动力、创元科技、天喻信息、中远海科、乐凯胶片等。

3. 上周融资市场流量分析

• 融资净买入额占周交易额比例前五行业：化工（0.59%）、银行（0.58%）、休闲服务（0.45%）、食品饮料（0.41%）、商业贸易（0.16%）。
• 行业涨跌幅：化工上涨0.62%，银行下跌1.04%，休闲服务下跌0.10%，食品饮料上涨2.46%，商业贸易下跌2.71%。
• 融资净买入额居前的个股（TOP20）：九芝堂（24.08%）、东华能源（16.68%）、长城影视（15.13%）、国投电力（14.92%）、北京银行（14.46%）等。
• 个股涨跌幅：九芝堂上涨6.19%，冠豪高新上涨16.22%，万达信息上涨11.47%，大连重工上涨4.34%。

关键信息

• 市场表现：上证综指近5个交易日下跌0.26%，深证成指上涨0.36%。
• 日均成交额：两市日均成交额为3578.89亿元，较上周减少401.50亿元。
• 融资买入额占比：融资买入额占A股成交额比例为7.61%，较前值上升0.06%。
• 行业与个股表现：部分行业与个股在融资净买入方面表现突出，如化工、食品饮料等，但整体市场涨跌不一，需关注个股的后续表现。

投资评级说明

• 股票投资评级：

  • 买入：相对强于市场表现20%以上
  • 增持：相对强于市场表现5%~20%
  • 中性：相对市场表现在-5%~+5%之间波动
  • 减持：相对弱于市场表现5%以下

• 行业投资评级：

  • 看好：行业超越市场整体表现
  • 中性：行业与整体市场表现基本持平
  • 看淡：行业弱于整体市场表现

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