20220821-德邦证券-德邦金工择时周报_电新资金流入明显_富国中证1000ETF周交易额持续领跑_28页_3mb

报告摘要

本周A股市场表现分化，其中创业板指上涨1.61%，上证50下跌1.65%。海外市场涨少跌多，道琼斯工业指数下跌0.16%，英国富时100上涨0.66%，日经225上涨1.34%，俄罗斯RTS上涨4.86%。北向资金净买入59.26亿元，两融余额增加162亿元，市场情绪有所回升。

沪深300：当前扩散指数快慢线差值超过0值，触发金叉信号。尽管空头比例仍较高，但模型翻多概率进一步增加。快慢线差值继续上升，金叉信号得到巩固，看多信号增强，对后续大盘走势偏乐观。
创业板指：模型快慢线差值突破0线以下，信号由多转空。但本周再次迎来“拐点”并继续上行，进一步向0值靠近。4月底以来底部反弹幅度已达27.14%，需注意阶段性回调风险。

2022年以来行业轮动模型的超额收益为6.65%。8月份建议配置的行业有煤炭、建筑、电力及公用事业、农林牧渔、汽车和交通运输。
行业扩散指数排名前六的中信一级行业为农林牧渔（0.721）、食品饮料（0.679）、汽车（0.597）、煤炭（0.581）、电力设备及新能源（0.549）和综合（0.47）。
本周行业扩散指数变化排名前六的中信一级行业为银行（0.159）、电力设备及新能源（0.137）、建筑（0.133）、传媒（0.124）、房地产（0.084）和纺织服装（0.084）。

宽基ETF：净流入前五的分别是中证500ETF（11.17亿元）、沪深300ETF（5.42亿元）、科创50ETF（4.87亿元）、科创板50ETF（4.05亿元）和国联安沪深300ETF（3.72亿元）。富国中证1000ETF成交额和成交量继续保持第一。
行业ETF：净流入前五的行业为半导体ETF（9.97亿元）、医疗ETF（7.62亿元）、医药ETF（7.04亿元）、酒ETF（6.36亿元）和芯片ETF（3.37亿元）。
融资余额：上升最多的五个行业为电力设备及新能源（24.27亿元）、基础化工（20.99亿元）、电子（17.44亿元）、汽车（8.54亿元）和机械（8.48亿元）。下降最多的五个行业为非银行金融（-4.84亿元）、煤炭（-4.14亿元）、房地产（-2.92亿元）、建材（-1.73亿元）和石油石化（-1.57亿元）。
北向资金：净买入最多的五个行业为电力设备及新能源（56.78亿元）、交通运输（10.9亿元）、有色金属（10.37亿元）、建筑（10.29亿元）和机械（6.17亿元）。净买入最少的五个行业为医药（-18.48亿元）、家电（-8.7亿元）、电子（-6.44亿元）、传媒（-5.42亿元）和钢铁（-5.12亿元）。

北向资金净流入居前个股：宁德时代（27.32亿元）、隆基绿能（15.57亿元）、东方财富（6.76亿元）、北方华创（6.38亿元）、恩捷股份（6.04亿元）。
下周预计解禁规模居前公司：中国电信（539.56亿元，119.57%）、雷电微力（99.76亿元，150.71%）、大悦城（74.56亿元，22.2%）、中粮资本（74.53亿元，139.96%）、松霖科技（52.93亿元，126.67%）。